| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第15-17页 |
| 1.4 本文研究的创新点 | 第17-18页 |
| 2 资产配置理论简单梳理与代表案例 | 第18-25页 |
| 2.1 资产配置理论梳理 | 第18-20页 |
| 2.2 大类资产配置国内外案例 | 第20-25页 |
| 3 熵权TOPSIS与三因子资产配置理论介绍 | 第25-36页 |
| 3.1 熵权TOPSIS介绍 | 第25-26页 |
| 3.2 传统资产配置模型 | 第26-29页 |
| 3.3 三因子资产配置模型 | 第29-32页 |
| 3.4 指标说明 | 第32-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 基于三因子资产配置模型的统计模拟 | 第36-42页 |
| 4.1 数据产生与指标选取 | 第36-37页 |
| 4.2 统计模拟思路及计算方法 | 第37-40页 |
| 4.3 统计模拟结果 | 第40-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 5 基金投资组合构建实证分析 | 第42-54页 |
| 5.1 三因子资产配置模型实证分析 | 第42-44页 |
| 5.2 基于熵权TOPSIS的基金动态筛选 | 第44-47页 |
| 5.3 融合熵权TOPSIS的三因子投资组合实证分析 | 第47-53页 |
| 5.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 6 结论与展望 | 第54-56页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第54-55页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |