| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第17-27页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第17-19页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第17-18页 |
| 2.1.2 信息不对称理论 | 第18页 |
| 2.1.3 行为金融学理论 | 第18页 |
| 2.1.4 委托代理理论 | 第18-19页 |
| 2.2 信息披露质量研究综述 | 第19-21页 |
| 2.2.1 信息披露质量的概念界定 | 第19-20页 |
| 2.2.2 信息披露质量的测量方法 | 第20页 |
| 2.2.3 信息披露研究现状 | 第20-21页 |
| 2.3 股价崩盘风险研究综述 | 第21-24页 |
| 2.3.1 股价崩盘风险的概念界定 | 第21页 |
| 2.3.2 股价崩盘风险研究现状 | 第21-24页 |
| 2.4 信息披露质量对股价崩盘风险影响研究综述 | 第24-25页 |
| 2.5 文献述评 | 第25-27页 |
| 第3章 机理分析与研究设计 | 第27-39页 |
| 3.1 机理分析与研究假设 | 第27-31页 |
| 3.1.1 股价崩盘风险影响因素分析 | 第27-29页 |
| 3.1.2 信息披露质量对股价崩盘风险的影响机理分析 | 第29-30页 |
| 3.1.3 两权分离度视角的信息披露质量与股价崩盘风险影响机理分析 | 第30-31页 |
| 3.2 变量选取与度量 | 第31-37页 |
| 3.2.1 股价崩盘风险的测算 | 第31-32页 |
| 3.2.2 信息披露质量的测度 | 第32-34页 |
| 3.2.3 两权分离度的测度 | 第34-35页 |
| 3.2.4 控制变量的筛选及测度 | 第35-37页 |
| 3.3 模型设计 | 第37-39页 |
| 第4章 信息披露质量对股价崩盘风险影响实证研究 | 第39-49页 |
| 4.1 样本来源及处理 | 第39页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 4.3 实证分析 | 第40-44页 |
| 4.3.1 基于GMM的信息披露质量对股价崩盘风险的影响实证研究 | 第40-42页 |
| 4.3.2 两权分离度对信息披露质量与股价崩盘风险关系影响分析 | 第42-44页 |
| 4.4 基于倾向评分匹配法的稳健性检验 | 第44-46页 |
| 4.4.1 基于PSM的检验模型设计 | 第44-45页 |
| 4.4.2 基于PSM的分析 | 第45-46页 |
| 4.5 实证分析小结及管理建议 | 第46-49页 |
| 4.5.1 实证分析小结 | 第46-47页 |
| 4.5.2 管理建议 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
