| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| §1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| §1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| §1.3 论文结构 | 第10-11页 |
| 第二章 Copula理论基础 | 第11-26页 |
| §2.1 Copula函数的概念与性质 | 第11-13页 |
| §2.1.1 多元Copula函数的定义 | 第11-12页 |
| §2.1.2 多元Copula函数的性质 | 第12页 |
| §2.1.3 多元分布的Sklar定理 | 第12-13页 |
| §2.2 Copula理论有关的相关性测度 | 第13-16页 |
| §2.2.1 Kendall相关系数τ | 第13-14页 |
| §2.2.2 Spearman相关系数ρ | 第14页 |
| §2.2.3 Gini相关系数γ | 第14-15页 |
| §2.2.4 基于Copula模型的尾部相关测度 | 第15-16页 |
| §2.3 Copula模型的类型 | 第16-20页 |
| §2.3.1 椭球Copula模型 | 第16-18页 |
| §2.3.2 阿基米德Copula模型 | 第18-19页 |
| §2.3.3 极值Copula模型 | 第19-20页 |
| §2.4 Copula模型的估计 | 第20-23页 |
| §2.4.1 Copula模型的完全参数估计法 | 第20-21页 |
| §2.4.2 Copula函数的半参数估计法 | 第21页 |
| §2.4.3 Copula函数的非参数估计法 | 第21-23页 |
| §2.5 VaR理论 | 第23-26页 |
| §2.5.1 VaR的Kupiec返回检验 | 第24页 |
| §2.5.2 单一收益率动态VaR估计与返回值检验 | 第24-26页 |
| 第三章 静态与动态Copula模型的构建 | 第26-29页 |
| §3.1 静态Copula模型的构建 | 第26页 |
| §3.2 动态Copula模型的构建 | 第26-29页 |
| §3.2.1 基于ARCH类模型的动态相关性研究 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-51页 |
| §4.1 数据的采集与处理 | 第29-33页 |
| §4.2 正态Copula-GARCH-VaR模型 | 第33-38页 |
| §4.2.1 模型选取 | 第33-36页 |
| §4.2.2 正态Copula-GARCH模型检验与VaR度量 | 第36-38页 |
| §4.3 T Copula-GJR模型 | 第38-42页 |
| §4.3.1 T Copula- GJR模型的模拟与VaR返回检验 | 第40-42页 |
| §4.4 动态风险GARCH-EVT-Copula模型 | 第42-51页 |
| §4.4.1 GARCH-EVT模型对残差序列的拟合情况 | 第44-46页 |
| §4.4.2 单一资产收益率的动态VaR返回检验 | 第46-48页 |
| §4.4.3 基于核估计的阿基米德Copula模型与VaR返回检验 | 第48-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
