| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 论文的创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 2 商业银行净稳定资金比例监管的理论界定 | 第16-26页 |
| 2.1 流动性监管及指标 | 第16页 |
| 2.2 巴塞尔协议Ⅲ关于净稳定资金比例监管的提出与修订 | 第16-19页 |
| 2.2.1 净稳定资金比例监管的提出 | 第17页 |
| 2.2.2 净稳定资金比例内容的修订 | 第17-19页 |
| 2.3 我国关于商业银行净稳定资金比例监管的相关规定 | 第19-21页 |
| 2.4 净稳定资金比例的指标构建及折算率假设 | 第21-26页 |
| 2.4.1 国内外关于净稳定资金比例项目的折算比率 | 第21-24页 |
| 2.4.2 本文银行资产负债项目的折算比率构建 | 第24-26页 |
| 3 净稳定资金比例监管对商业银行盈利能力影响的机理分析 | 第26-35页 |
| 3.1 流动性监管和商业银行盈利能力的关系 | 第26-27页 |
| 3.2 我国商业银行净稳定资金比例的现状 | 第27-28页 |
| 3.3 净稳定资金比例监管影响商业银行盈利能力的机理分析 | 第28-35页 |
| 3.3.1 提高融资稳定性对银行盈利能力的影响 | 第29-30页 |
| 3.3.2 净稳定资金比例监管对银行贷款的影响 | 第30-32页 |
| 3.3.3 净稳定资金比例监管对银行净息差的影响 | 第32-33页 |
| 3.3.4 净稳定资金比例监管对银行资产质量的影响 | 第33-35页 |
| 4 净稳定资金比例监管对商业银行盈利能力影响的实证分析 | 第35-47页 |
| 4.1 样本选择及数据来源 | 第35-37页 |
| 4.1.1 变量说明 | 第35-36页 |
| 4.1.2 数据描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.2 模型设定和数据检验 | 第37-39页 |
| 4.2.1 实证模型和回归方法 | 第37-38页 |
| 4.2.2 变量的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第39-45页 |
| 4.3.1 对贷款资产收益率的影响 | 第39-41页 |
| 4.3.2 对净息差的影响 | 第41-43页 |
| 4.3.3 对平均资产收益率的影响 | 第43-45页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第45-47页 |
| 5 结论及政策建议 | 第47-51页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-51页 |
| 5.2.1 完善流动性监管制度 | 第47-48页 |
| 5.2.2 提高商业银行结构调整和风险控制的能力 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
