| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第11页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 证券借贷担保品风险管理理论概述 | 第13-16页 |
| 2.1 担保品的定义、种类与用途 | 第13页 |
| 2.2 证券借贷业务中的担保品管理服务 | 第13页 |
| 2.3 证券借贷中担保品风险管理概述 | 第13-16页 |
| 2.3.1 担保品风险管理指标 | 第14-15页 |
| 2.3.2 担保品可抵押价值的确定 | 第15-16页 |
| 第三章 证券借贷担保品风险研究 | 第16-21页 |
| 3.1 证券借贷担保品规模、结构与风险 | 第16-18页 |
| 3.1.1 融资融券业务担保品规模及结构 | 第17页 |
| 3.1.2 转融通业务担保品规模及结构 | 第17-18页 |
| 3.1.3 担保证券风险分析 | 第18页 |
| 3.2 我国证券借贷担保品市场风险分析 | 第18-21页 |
| 3.2.1 法律风险 | 第18-19页 |
| 3.2.2 信用风险 | 第19-20页 |
| 3.2.3 市场波动风险 | 第20页 |
| 3.2.4 操作风险 | 第20-21页 |
| 第四章 我国融资融券担保品折算率设置实证研究 | 第21-33页 |
| 4.1 VaR方法 | 第21-22页 |
| 4.1.1 VaR值及其计算方法 | 第21-22页 |
| 4.1.2 VaR的系数设定 | 第22页 |
| 4.2 我国融资融券保证金管理制度 | 第22-24页 |
| 4.2.1 保证金比例 | 第22-23页 |
| 4.2.2 担保品证券折算率 | 第23-24页 |
| 4.3 基于GARCH模型运用VaR方法进行担保品折算率实证分析 | 第24-33页 |
| 4.3.1 样本数据选取 | 第24页 |
| 4.3.2 描述性统计 | 第24-26页 |
| 4.3.3 数据平稳性检验 | 第26-27页 |
| 4.3.4 均值方程的确定及残差序列自相关检验 | 第27-29页 |
| 4.3.5 计算VaR值 | 第29-32页 |
| 4.3.6 结论 | 第32-33页 |
| 第五章 全球担保品管理业务发展趋势 | 第33-37页 |
| 5.1 各国监管新规对担保品管理业务的影响 | 第33-35页 |
| 5.1.1 多得弗兰克法案对担保品管理业务的影响 | 第33-34页 |
| 5.1.2 巴塞尔协议Ⅲ对担保品管理业务的影响 | 第34-35页 |
| 5.1.3 EMIR对担保品管理业务的影响 | 第35页 |
| 5.2 担保品管理业务未来发展趋势 | 第35-37页 |
| 第六章 对我国发展担保品管理业务的相关建议 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第43页 |