| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景(Lyocsa and Molnar,2017) | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.3 主要内容和创新点 | 第10-12页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-14页 |
| 2.1 GARCH模型和ARFIMA模型的国内外研究现状 | 第12页 |
| 2.2 HAR-RV国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 第三章 模型分析 | 第14-21页 |
| 3.1 波动率的估计与跳跃成分统计检验 | 第14-16页 |
| 3.1.1 波动率的估计 | 第14页 |
| 3.1.2 跳跃的测度 | 第14-16页 |
| 3.2 单变量HAR模型 | 第16-18页 |
| 3.2.1 标准HAR模型 | 第16页 |
| 3.2.2 长期分量HAR模型 | 第16-17页 |
| 3.2.3 连续跳跃构件HAR模型 | 第17页 |
| 3.2.4 非交易时间HAR模型 | 第17-18页 |
| 3.3 ARFIMA-RV模型 | 第18-19页 |
| 3.4 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 3.5 模型预测表现的检验 | 第20-21页 |
| 第四章 实证分析 | 第21-43页 |
| 4.1 数据来源与描述性统计 | 第21-33页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第21页 |
| 4.1.2 已实现波动率统计描述 | 第21-31页 |
| 4.1.2.1 国外已实现波动率的统计特征描述 | 第22页 |
| 4.1.2.2 我国已实现波动率描述性统计特征 | 第22-31页 |
| 4.1.3 有色金属期货市场的波动性特征检测 | 第31-33页 |
| 4.2 实证分析 | 第33-36页 |
| 4.2.1 我国有色金属期货以实现波动率RV统计描述 | 第33-36页 |
| 4.3 GARCH模型、ARFIMA-RV模型以及HAR-RV族模型参数估计 | 第36-43页 |
| 第五章 总结与展望 | 第43-45页 |
| 5.1 内容总结 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
