| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 选题的实际背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 再保和投资问题的研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 论文结构 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-22页 |
| 2.1 经典风险模型 | 第10页 |
| 2.2 带有跳扩散的风险模型 | 第10-11页 |
| 2.3 投资市场 | 第11-12页 |
| 2.4 保费收取方式 | 第12页 |
| 2.5 再保险 | 第12-13页 |
| 2.6 效用函数 | 第13-15页 |
| 2.7 随机控制理论 | 第15-22页 |
| 第三章 采用比例再保险的最优投资策略 | 第22-36页 |
| 3.1 模型的基本假设 | 第22页 |
| 3.2 比例再保-投资问题 | 第22-23页 |
| 3.3 最优策略 | 第23-28页 |
| 3.4 数值模拟 | 第28-36页 |
| 第四章 采用超额损失再保险下的最优投资策略 | 第36-42页 |
| 4.1 超额损失再保-投资问题 | 第36-39页 |
| 4.2 最优策略 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 5.1 论文总结 | 第42页 |
| 5.2 研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读硕士学位期间完成的主要学术论文 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |