基于恒生指数的股指期货错误定价影响因素的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·选题的意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外的研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内的研究现状 | 第16-18页 |
| ·本文的研究方法和结构安排 | 第18-20页 |
| 第2章 股指期货的错误定价与套利机会 | 第20-25页 |
| ·股指期货的理论价格 | 第20-21页 |
| ·股指期货错误定价与套利机会 | 第21-23页 |
| ·股指期货错误定价 | 第21-22页 |
| ·股指期货套利 | 第22-23页 |
| ·股指期货错误定价与套利机会 | 第23页 |
| ·股指期货错误定价的行为的描述 | 第23-25页 |
| 第3章 股指期货错误定价的存在与影响因素 | 第25-36页 |
| ·股指期货错误定价的存在 | 第25-28页 |
| ·股指期货错误定价的产生与不完美市场 | 第25-26页 |
| ·股指期货错误定价存在的实证支持 | 第26-28页 |
| ·股指期货错误定价的影响因素 | 第28-36页 |
| ·股指期货定价模型设定的影响 | 第29-30页 |
| ·非同步交易与市场微观结构的影响 | 第30-31页 |
| ·所面临的风险 | 第31-32页 |
| ·交易成本 | 第32-33页 |
| ·信息的传递 | 第33-34页 |
| ·到期日效应 | 第34-36页 |
| 第4章 实证检验 | 第36-44页 |
| ·模型的构建 | 第36-37页 |
| ·数据的来源与处理 | 第37-39页 |
| ·模型参数估计 | 第39-40页 |
| ·股利 | 第39页 |
| ·随机利率 | 第39-40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-44页 |
| ·错误定价时间序列的平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·错误定价的自相关分析 | 第41-42页 |
| ·错误定价的剩余残差项的回归分析 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
