| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-17页 |
| ·基于资产价格相关性分析的波动溢出研究 | 第12-13页 |
| ·基于条件概率模型的波动溢出研究 | 第13-14页 |
| ·基于 GARCH 模型的波动溢出研究 | 第14-15页 |
| ·基于 Copula 模型的波动溢出研究 | 第15-17页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 证券市场波动溢出的理论分析 | 第19-26页 |
| ·证券市场的收益率波动特征 | 第19-21页 |
| ·收益率波动的尖峰厚尾性 | 第19页 |
| ·收益率波动的群集性 | 第19-20页 |
| ·收益率波动的长记忆性和持续性 | 第20页 |
| ·收益率波动的杠杆效应 | 第20-21页 |
| ·证券市场波动溢出的定义及特征 | 第21-22页 |
| ·证券市场波动溢出的定义 | 第21页 |
| ·证券市场波动溢出的特征 | 第21-22页 |
| ·证券市场波动溢出的形成机理 | 第22-26页 |
| ·证券市场波动溢出的内在动力 | 第22-23页 |
| ·证券市场波动溢出的外部条件 | 第23页 |
| ·证券市场波动溢出的传递者 | 第23-24页 |
| ·证券市场波动溢出的催化剂 | 第24-26页 |
| 第3章 基于Copula 模型的波动溢出研究方法设计 | 第26-34页 |
| ·证券市场波动的度量 | 第26-27页 |
| ·证券市场收益率序列的 GARCH(1,1)模型 | 第26页 |
| ·证券市场收益率序列残差分布假设 | 第26-27页 |
| ·证券市场波动溢出的 Granger 因果检验 | 第27-28页 |
| ·证券市场波动溢出的Copula 模型选取 | 第28-34页 |
| ·基于 Copula 函数的一致性和相关性测度 | 第28-30页 |
| ·时变相关二元 Copula 模型的构造与估计 | 第30-34页 |
| 第4章 基于时变Copula 模型的波动溢出实证研究 | 第34-66页 |
| ·样本选择 | 第34-35页 |
| ·金融安全期证券市场间的波动溢出研究 | 第35-50页 |
| ·金融安全期证券市场波动的度量 | 第35-45页 |
| ·金融安全期基于 Copula 模型的证券市场波动溢出分析 | 第45-50页 |
| ·金融危机期证券市场间的波动溢出研究 | 第50-63页 |
| ·金融危机期证券市场波动的度量 | 第50-59页 |
| ·金融危机期基于 Copula 模型的证券市场波动溢出分析 | 第59-63页 |
| ·金融安全期与金融危机期证券市场间波动溢出对比分析 | 第63-66页 |
| ·证券市场间波动溢出对比分析 | 第63-65页 |
| ·政策建议 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
| 附录 B 攻读学位期间所参与的科研项目目录 | 第76页 |
