| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 中国股指期货市场研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.2 高频数据条件下波动成分研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.3 限价指令簿与价格波动之间的关系研究现状 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容介绍 | 第18页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 相关模型理论概述 | 第20-25页 |
| 2.1 状态空间模型基本介绍 | 第20-21页 |
| 2.2 卡尔曼滤波方法基本介绍 | 第21-22页 |
| 2.3 股指期货价格波动成分间关系的理论机制介绍 | 第22-23页 |
| 2.4 向量自回归(VAR)模型基本介绍 | 第23-25页 |
| 第3章 我国股指期货价格波动成分分离之实证分析 | 第25-38页 |
| 3.1 指标数据来源及处理 | 第26-28页 |
| 3.1.1 指标数据的来源 | 第26页 |
| 3.1.2 指标数据的选取与处理 | 第26-28页 |
| 3.2 指标数据的描述性统计 | 第28-31页 |
| 3.3 我国股指期货价格波动成分分离模型建立与实证结果分析 | 第31-37页 |
| 3.3.1 我国股指期货价格波动成分分离模型建立 | 第31-33页 |
| 3.3.2 我国股指期货价格波动成分分离模型实证结果分析 | 第33-37页 |
| 3.4 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 我国股指期货价格波动成分间关系之实证分析 | 第38-55页 |
| 4.1 指标数据的来源与选取处理 | 第39-42页 |
| 4.1.1 指标数据的来源 | 第39页 |
| 4.1.2 指标数据的选取与处理 | 第39-42页 |
| 4.2 指标数据的统计性描述 | 第42-43页 |
| 4.2.1 指标数据的描述性统计分析 | 第42页 |
| 4.2.2 指标数据的相关性分析 | 第42-43页 |
| 4.3 我国股指期货价格波动成分间关系之VAR模型结果分析 | 第43-51页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 4.3.2 滞后阶数检验 | 第44-46页 |
| 4.3.3 格兰杰(Granger)因果检验 | 第46-47页 |
| 4.3.4 VAR模型估计结果分析 | 第47-49页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数分析 | 第49-51页 |
| 4.4 我国股指期货价格波动成分间关系之多元回归模型结果分析 | 第51-54页 |
| 4.4.1 指标数据平稳性检验 | 第51-52页 |
| 4.4.2 指标数据的差分化处理与检验 | 第52-53页 |
| 4.4.3 多元回归模型估计结果分析 | 第53-54页 |
| 4.5 小结 | 第54-55页 |
| 第5章 调控我国股指期货市场的对策与建议 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学位论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
