| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 2 经济波动对商业银行绩效影响的理论基础 | 第17-24页 |
| 2.1 概念界定 | 第17-19页 |
| 2.1.1 经济波动 | 第17-18页 |
| 2.1.2 商业银行绩效 | 第18-19页 |
| 2.2 相关理论 | 第19-23页 |
| 2.2.1 金融加速器理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 金融脆弱性理论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 金融经济周期理论 | 第21-23页 |
| 2.2.4 纯货币理论 | 第23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 3 经济波动对商业银行绩效影响的规范分析 | 第24-35页 |
| 3.1 我国经济波动现状分析 | 第24-25页 |
| 3.1.1 1999年至2009年的经济波动 | 第24-25页 |
| 3.1.2 2009年至2016年的经济波动 | 第25页 |
| 3.2 我国商业银行绩效现状分析 | 第25-29页 |
| 3.2.1 不良贷款率逐年上升 | 第26页 |
| 3.2.2 净利差逐年下降 | 第26-28页 |
| 3.2.3 净利润增速放缓 | 第28页 |
| 3.2.4 资产收益率逐年下滑 | 第28-29页 |
| 3.3 我国经济波动对商业银行绩效的影响 | 第29-34页 |
| 3.3.1 1999年至2009年经济波动对商业银行绩效的影响 | 第29-31页 |
| 3.3.2 2009年至2016年经济波动对商业银行绩效的影响 | 第31-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 4 我国经济波动对商业银行绩效影响的实证研究 | 第35-45页 |
| 4.1 变量选取与说明 | 第35页 |
| 4.2 我国宏观经济波动的H-P滤波分析 | 第35-37页 |
| 4.2.1 模型介绍 | 第35-36页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第36-37页 |
| 4.3 我国商业银行绩效的DEA分析 | 第37-39页 |
| 4.3.1 模型介绍 | 第37-38页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第38-39页 |
| 4.4 我国经济波动对商业银行绩效影响的VAR分析 | 第39-43页 |
| 4.4.1 模型介绍 | 第39-40页 |
| 4.4.2 单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.4.3 协整关系检验 | 第41页 |
| 4.4.4 模型构建 | 第41-42页 |
| 4.4.5 脉冲响应函数 | 第42页 |
| 4.4.6 方差分解 | 第42-43页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第43-44页 |
| 4.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 5 结论及政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.2.1 促进信贷资产结构调整 | 第46页 |
| 5.2.2 提升信贷风险控制能力 | 第46-47页 |
| 5.2.3 丰富商业银行业务种类 | 第47页 |
| 5.2.4 建立资本充足监管体系 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
