| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 一、问题的提出及意义 | 第10页 |
| 二、国内外研究综述 | 第10-12页 |
| （一） 国外相关研究 | 第10-11页 |
| （二） 国内相关研究 | 第11-12页 |
| 三、本文结构框架及研究方法 | 第12页 |
| 四、创新点和不足之处 | 第12-14页 |
| 第二章 基础理论分析与国内外改革经验 | 第14-26页 |
| 一、利率市场化的内涵 | 第14页 |
| 二、利率市场化的相关理论 | 第14-16页 |
| （一） 马克思的利率决定理论 | 第14-15页 |
| （二） 金融抑制与金融深化理论 | 第15-16页 |
| 三、商业银行利率风险管理理论 | 第16页 |
| 四、国外改革经验 | 第16-20页 |
| （一） 美国的利率改革及经验借鉴 | 第16-19页 |
| （二） 日本的利率市场化及经验借鉴 | 第19-20页 |
| （三） 韩国的利率市场化及经验借鉴 | 第20页 |
| 五、我国利率市场化改革进程及利率走势分析 | 第20-26页 |
| （一） 我国利率市场化改革进程 | 第20-21页 |
| （二） 我国利率水平走势分析 | 第21-26页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险的模型分析 | 第26-34页 |
| 一、商业银行在利率市场化背景下面临风险的成因及分类 | 第26-28页 |
| （一） 商业银行在利率市场化背景下面临风险的成因 | 第26页 |
| （二） 利率市场化背景下商业银行风险分类 | 第26-28页 |
| 二、利率敏感性缺口模型（RSG）分析法 | 第28-31页 |
| （一） 模型理论知识介绍 | 第28-29页 |
| （二） 数据的选取说明 | 第29-30页 |
| （三） 利率风险分析 | 第30-31页 |
| （四） 模型分析结论 | 第31页 |
| 三、我国银行业整体利率风险分析 | 第31-33页 |
| （一） 利率风险衡量 | 第31-32页 |
| （二） 探究我国商业银行应对利率风险面临的挑战 | 第32-33页 |
| 四、利率敏感性分析小结 | 第33-34页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险案例分析 | 第34-42页 |
| 一、案例银行财务规模及业务现状 | 第34-35页 |
| 二、案例银行利率风险分析 | 第35-41页 |
| （一） 案例银行对传统业务依赖程度分析 | 第35-37页 |
| （二） 案例银行利率风险的现状分析 | 第37-38页 |
| （三） 案例银行利率风险的历史比较分析 | 第38-40页 |
| （四） 实例考察降息对案例银行净利息收入的影响 | 第40-41页 |
| 三、案例分析小结 | 第41-42页 |
| 第五章 我国商业银行应对利率风险策略 | 第42-44页 |
| 一、建立科学的存贷款利率定价模型 | 第42页 |
| 二、对利率风险进行度量管理 | 第42-43页 |
| 三、加强产品创新 | 第43页 |
| 四、发展综合化经营 | 第43页 |
| 五、大力培养利率风险管理人才 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |