摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究意义 | 第11-13页 |
1.3 研究方法 | 第13-14页 |
1.4 研究思路与框架结构 | 第14-15页 |
第二章 文献综述 | 第15-19页 |
2.1 宏观审慎政策的历史演进 | 第15-16页 |
2.2 宏观审慎政策有效性的实证研究 | 第16-17页 |
2.3 宏观审慎政策与货币政策的协调机制的实证研究 | 第17-19页 |
第三章 动态准备金制度与理论模型 | 第19-30页 |
3.1 动态准备金制度介绍 | 第19-20页 |
3.2 DSGE模型综述 | 第20-30页 |
3.2.1 家庭 | 第20-22页 |
3.2.2 企业 | 第22-25页 |
3.2.3 商业银行 | 第25-27页 |
3.2.4 中央银行 | 第27-28页 |
3.2.5 政府 | 第28页 |
3.2.6 市场出清条件 | 第28-29页 |
3.2.7 外生冲击 | 第29-30页 |
第四章 模型实证 | 第30-36页 |
4.1 参数校准及主要的稳态值 | 第30-33页 |
4.2 贝叶斯估计 | 第33-36页 |
4.2.1 先验分布 | 第33-34页 |
4.2.2 数据的选取 | 第34页 |
4.2.3 贝叶斯估计结果 | 第34-36页 |
第五章 动态模拟 | 第36-43页 |
5.1 不同准备金制度的脉冲响应 | 第36-40页 |
5.1.1 技术冲击 | 第36-38页 |
5.1.2 不良贷款率冲击 | 第38-40页 |
5.2 不同货币政策与动态准备金制度的协调作用 | 第40-43页 |
第六章 结论和政策建议 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
致谢 | 第49页 |