沪深股市与债市联动性研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第1章 引言 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 证券市场联动的理论分析 | 第17-25页 |
| 2.1 证券市场联动的基础 | 第17-18页 |
| 2.1.1 参与主体相互交融 | 第17页 |
| 2.1.2 资金流的相互流动 | 第17页 |
| 2.1.3 金融中介与金融工具的作用 | 第17-18页 |
| 2.1.4 宏观经济的作用 | 第18页 |
| 2.2 证券市场联动的理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 基于有效市场理论的分析 | 第18-19页 |
| 2.2.2 基于市场传染理论的分析 | 第19-20页 |
| 2.2.3 基于投资组合理论的分析 | 第20-21页 |
| 2.3 证券市场联动的机理 | 第21-25页 |
| 2.3.1 证券市场自由化 | 第22页 |
| 2.3.2 证券市场交易行为 | 第22-23页 |
| 2.3.3 证券市场新息溢出 | 第23-25页 |
| 第3章 实证研究设计的理论基础 | 第25-35页 |
| 3.1 单位根检验 | 第25-26页 |
| 3.2 SVAR模型概述 | 第26-30页 |
| 3.3 Granger因果关系检验 | 第30页 |
| 3.4 脉冲响应 | 第30-33页 |
| 3.5 方差分解 | 第33-35页 |
| 第4章 股债联动性的实证研究 | 第35-49页 |
| 4.1 数据选取及处理 | 第35-37页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第35页 |
| 4.1.2 统计描述 | 第35-36页 |
| 4.1.3 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.1.4 Granger因果关系检验 | 第37页 |
| 4.2 实证分析 | 第37-45页 |
| 4.2.1 模型的建立 | 第39-41页 |
| 4.2.2 脉冲响应 | 第41-43页 |
| 4.2.3 方差分解 | 第43-45页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第45-49页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 5.3 不足之处 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录A 沪深股市相关性的一元线性回归结果 | 第56-57页 |
| 附录B SVAR模型的估计结果 | 第57-60页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第60页 |
