| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1、研究背景和意义 | 第7-15页 |
| 1.1 量化投资的兴起 | 第7-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.4 创新之处 | 第14-15页 |
| 2、研究方法 | 第15-20页 |
| 2.1 统计套利策略 | 第15页 |
| 2.2 时间序列模型 | 第15-18页 |
| 2.3 马尔可夫过程 | 第18-20页 |
| 3、AH 高频配对交易实证分析 | 第20-34页 |
| 3.1 AH 股之间的内在联系 | 第20-22页 |
| 3.2 样本数据的选取与模型识别 | 第22-26页 |
| 3.3 残差处理与样本内检验 | 第26-32页 |
| 3.4 样本外检验 | 第32-34页 |
| 4、交易成本分析与风险控制 | 第34-42页 |
| 4.1 交易成本组成 | 第34-35页 |
| 4.2 可变交易成本 | 第35-39页 |
| 4.3 风险控制 | 第39-42页 |
| 5、总结 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |