| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 论文选题的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.2 关于该课题的文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外研究的简单评述与启示 | 第12页 |
| 1.3 本文研究思路和主要框架 | 第12-13页 |
| 1.3.1 论文的主要研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 论文的研究框架 | 第13页 |
| 1.4 本文的可能创新点与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 本文的可能创新点 | 第13页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第13-15页 |
| 第2章 期货市场与现货市场联动效应的理论研究 | 第15-20页 |
| 2.1 期货的市场功能 | 第15-16页 |
| 2.2 期货与现货市场的一价定律和价格收敛理论 | 第16-17页 |
| 2.3 期货与现货市场的波动溢出效应 | 第17-18页 |
| 2.4 联动效应的定义与实证分析的内容 | 第18-20页 |
| 第3章 螺纹钢期货市场与现货市场联动效应的实证研究 | 第20-38页 |
| 3.1 螺纹钢期现货数据的处理及基本统计特征的分析 | 第20-21页 |
| 3.1.1 选择螺纹钢的原因及数据的处理 | 第20页 |
| 3.1.2 数据的基本统计特征 | 第20-21页 |
| 3.2 螺纹钢期现货市场的长期稳定性的实证分析 | 第21-24页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第21-22页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第22-23页 |
| 3.2.3 状态空间模型 | 第23-24页 |
| 3.2.4 实证小结 | 第24页 |
| 3.3 螺纹钢期现货市场的相互影响关系的实证分析 | 第24-28页 |
| 3.3.1 VAR模型估计 | 第25-27页 |
| 3.3.2 格兰杰因果检验 | 第27页 |
| 3.3.3 脉冲响应函数 | 第27-28页 |
| 3.3.4 实证小结 | 第28页 |
| 3.4 螺纹钢期现货市场的波动溢出效应的实证分析 | 第28-32页 |
| 3.4.1 GARCH-BEKK模型 | 第29-30页 |
| 3.4.2 动态相关系数分析 | 第30-31页 |
| 3.4.3 实证小结 | 第31-32页 |
| 3.5 螺纹钢期现货市场联动效应的实证研究与现实行情对比分析 | 第32-38页 |
| 3.5.1 我国螺纹钢期现货市场近五年的行情分析 | 第32-33页 |
| 3.5.2 联动效应中有关价格稳定性与双向引导性的结论分析 | 第33-35页 |
| 3.5.3 联动效应中有关联动强弱趋势的结论分析 | 第35-38页 |
| 第4章 完善我国螺纹钢期现货市场的政策建议 | 第38-41页 |
| 4.1 针对国家管理期现货市场相关部门的政策建议 | 第38-39页 |
| 4.2 针对相关企业、机构交易者的政策建议 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
