| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 论文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 投资者情绪相关理论 | 第21-31页 |
| 2.1 投资者情绪 | 第21-22页 |
| 2.1.1 投资者情绪的内涵 | 第21页 |
| 2.1.2 投资者情绪的基本表现 | 第21-22页 |
| 2.2 投资者情绪的度量 | 第22-26页 |
| 2.2.1 直接指标 | 第22-25页 |
| 2.2.2 间接指标 | 第25-26页 |
| 2.2.3 综合指标 | 第26页 |
| 2.3 投资者情绪对股票市场收益影响的理论基础 | 第26-31页 |
| 2.3.1 投资者情绪对股票市场收益的影响机制 | 第26-28页 |
| 2.3.2 投资者情绪对股票市场收益影响的理论总结 | 第28-31页 |
| 第3章 投资者情绪对中国股票收益关系的实证分析 | 第31-45页 |
| 3.1 样本选择与数据处理 | 第31页 |
| 3.2 描述性统计 | 第31-32页 |
| 3.3 好淡指数与创业板收益VAR模型分析 | 第32-38页 |
| 3.3.1 平稳性检验-ADF检验 | 第32-33页 |
| 3.3.2 建立VAR模型 | 第33-35页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第35-37页 |
| 3.3.4 脉冲响应函数分析 | 第37-38页 |
| 3.4 波动指数与股票收益VAR模型分析 | 第38-45页 |
| 3.4.1 平稳性检验-ADF检验 | 第38-39页 |
| 3.4.2 建立VAR模型 | 第39-41页 |
| 3.4.3 格兰杰因果检验 | 第41-42页 |
| 3.4.4 脉冲响应函数分析 | 第42-45页 |
| 第4章 结论及建议 | 第45-49页 |
| 4.1 结论 | 第45页 |
| 4.2 建议 | 第45-47页 |
| 4.3 研究的局限性 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |