| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 流动性风险的相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 商业银行资本结构相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 商业银行资本结构影响流动性风险相关研究 | 第15-16页 |
| 1.2.4 相关文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行资本结构影响流动性风险的相关理论 | 第19-28页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第19-23页 |
| 2.1.1 商业银行资本结构的界定 | 第19-21页 |
| 2.1.2 流动性及流动性风险的界定 | 第21-22页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的衡量指标 | 第22-23页 |
| 2.2 商业银行资本结构对流动性风险影响的相关理论 | 第23-25页 |
| 2.2.1 在险资本效应假说与预期收入效应假说 | 第23-24页 |
| 2.2.2 金融脆弱—挤出假说与风险吸收假说 | 第24页 |
| 2.2.3 信号传递理论与不完全契约理论 | 第24-25页 |
| 2.3 商业银行资本结构对流动性风险的影响机制 | 第25-27页 |
| 2.3.1 商业银行资本结构通过影响流动性需求产生流动性风险 | 第25-27页 |
| 2.3.2 商业银行资本结构通过影响流动性供给产生流动性风险 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 商业银行资本结构和流动性风险现状分析 | 第28-38页 |
| 3.1 我国商业银行资本结构现状 | 第28-35页 |
| 3.1.1 我国商业银行总资本充足率现状 | 第28-31页 |
| 3.1.2 我国商业银行一级资本充足率的现状 | 第31-33页 |
| 3.1.3 我国商业银行二级资本债与资本净额比例的现状 | 第33-35页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险现状 | 第35-37页 |
| 3.2.1 我国商业银行存贷款比例现状 | 第35-36页 |
| 3.2.2 我国商业银行流动性比例现状 | 第36-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 商业银行资本结构影响流动性风险的实证研究 | 第38-46页 |
| 4.1 变量与指标的选取 | 第38-40页 |
| 4.1.1 变量的选取 | 第38-39页 |
| 4.1.2 数据说明与描述 | 第39-40页 |
| 4.2 研究假设与面板数据模型的构建 | 第40-42页 |
| 4.2.1 研究假定 | 第40-41页 |
| 4.2.2 模型的构建 | 第41-42页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第42-45页 |
| 4.3.1 GMM回归结果 | 第42-43页 |
| 4.3.2 计量结果分析 | 第43-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 政策建议 | 第46-51页 |
| 5.1 商业银行层面 | 第46-49页 |
| 5.1.1 商业银行加强资本监管 | 第46-47页 |
| 5.1.2 股份制商业银行适度提高一级资本充足率 | 第47-49页 |
| 5.1.3 股份制商业银行与城市商业银行适度控制二级资本债占比 | 第49页 |
| 5.2 监管层面 | 第49-51页 |
| 5.2.1 严格执行资本充足率监管检查 | 第49-50页 |
| 5.2.2 稳步推进商业银行补充资本的市场化机制 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
