| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstractor | 第8页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-13页 |
| 第二节 研究框架与创新点 | 第13-15页 |
| 一、研究框架 | 第13-14页 |
| 二、创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 国际大宗商品市场溢出效应文献综述 | 第15-25页 |
| 第一节 影响国际大宗商品市场价格的主要因素 | 第15-18页 |
| 一、需求供给因素 | 第15-16页 |
| 二、货币政策因素 | 第16-18页 |
| 第二节 大宗商品子市场间溢出效应研究 | 第18-19页 |
| 第三节 单一商品价格波动对股票市场的冲击效应 | 第19-21页 |
| 第四节 均值/波动溢出效应实证模型理论综述 | 第21-25页 |
| 一、向量自回归模型 | 第21-22页 |
| 二、广义自回归条件异方差模型 | 第22-25页 |
| 第三章 国内外大宗商品市场发展概况与指数介绍 | 第25-30页 |
| 第一节 国际大宗商品市场发展概况 | 第25页 |
| 第二节 中国大宗商品市场发展概况 | 第25-27页 |
| 第三节 国内外大宗商品价格综合指数介绍 | 第27-30页 |
| 一、CRB系列商品价格指数 | 第27-28页 |
| 二、道琼斯-瑞银商品指数 | 第28页 |
| 三、中国大宗商品价格指数 | 第28-30页 |
| 第四章 国际大宗商品综合价格对中国大宗商品现货市场价格联动效应研究 | 第30-45页 |
| 第一节 数据选取与描述 | 第30-32页 |
| 第二节 实证模型研究 | 第32-43页 |
| 一、数据基本统计量 | 第32页 |
| 二、单位根检验 | 第32-33页 |
| 三、乔汉森协整检验 | 第33-34页 |
| 四、模型构建 | 第34-43页 |
| 第三节 实证结果原因分析 | 第43-45页 |
| 第五章 国际大宗商品综合价格对中国大宗商品权益市场指数联动效应研究 | 第45-60页 |
| 第一节 数据选取与描述 | 第45-48页 |
| 第二节 实证模型研究 | 第48-58页 |
| 一、数据基本统计量 | 第48页 |
| 二、单位根检验 | 第48-49页 |
| 三、乔汉森协整检验 | 第49-50页 |
| 四、模型构建 | 第50-58页 |
| 第三节 实证结果原因分析 | 第58-60页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第60-62页 |
| 第一节 本文结论 | 第60页 |
| 第二节 政策建议 | 第60-61页 |
| 一、建立多品种的大宗商品市场,掌握商品定价权 | 第60-61页 |
| 二、丰富大宗商品金融衍生产品线 | 第61页 |
| 第三节 本文局限 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 尾注 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |