| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-19页 |
| ·论文的研究背景及选题意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究概况 | 第15-17页 |
| ·国外研究综述 | 第15-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-17页 |
| ·论文研究思路及主要内容 | 第17-19页 |
| 2. 我国证券投资基金的风险管理 | 第19-25页 |
| ·证券投资基金概述 | 第19-20页 |
| ·证券投资基金定义 | 第19页 |
| ·证券投资基金的风险分类 | 第19-20页 |
| ·风险管理的现状及缺陷性分析 | 第20-22页 |
| ·风险辨识的现状 | 第21页 |
| ·风险测量和风险控制现状及缺陷性分析 | 第21-22页 |
| ·我国证券投资基金的风险管理的必要性 | 第22-23页 |
| ·将VAR方法引入到证券投资基金风险管理中的意义 | 第23-25页 |
| 3. VAR的概述 | 第25-32页 |
| ·VAR模型的含义及计算原理 | 第25-28页 |
| ·VaR概述 | 第25-27页 |
| ·VaR的计算原理 | 第27-28页 |
| ·VAR的特点 | 第28-29页 |
| ·VAR的计算方法 | 第29-31页 |
| ·历史模拟法(Historical Simulation) | 第29-30页 |
| ·方差-协方差法(Variance-Covariance) | 第30页 |
| ·蒙特卡洛模拟法(MonteCarlo Simulation) | 第30页 |
| ·情景分析与应力测试(Scenario Analysis and Stress Test) | 第30-31页 |
| ·VAR计算方法的对比分析 | 第31-32页 |
| 4. 基于GARCH-VAR模型的基金风险度量 | 第32-48页 |
| ·证券投资基金的GARCH-VAR模型研究 | 第32-36页 |
| ·GARCH(p,q)模型介绍 | 第33页 |
| ·GARCH模型的残差分布假设 | 第33-35页 |
| ·GARCH-VaR模型的优点分析 | 第35-36页 |
| ·VAR模型在我国证券投资基金当中应用的实证研究 | 第36-40页 |
| ·实证研究样本与数据的选取 | 第36-37页 |
| ·实证研究当中VaR的计算模型 | 第37-38页 |
| ·实证研究中所使用的方法的简介 | 第38-40页 |
| ·实证研究 | 第40-48页 |
| ·样本基金收益率的统计量分析 | 第40-41页 |
| ·利用GARCH(1,1)模型对样本数据进行估计 | 第41-44页 |
| ·样本基金的日VaR计算结果 | 第44-45页 |
| ·VaR计算模型的准确性检验 | 第45-46页 |
| ·实证小结 | 第46-48页 |
| 5. 结束语 | 第48-53页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·对我国证券投资基金业发展的相关建议 | 第49-51页 |
| ·建立严格的现代证券投资基金风险管理制度 | 第49-50页 |
| ·建立统一的适应我国证券市场的基金业绩评价体系 | 第50-51页 |
| ·文章的不足及进一步研究的方向 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
