金融时间序列的半参数分析及风险度量
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| ·引言 | 第13-14页 |
| ·研究方法介绍 | 第14-17页 |
| 第二章 模型介绍 | 第17-29页 |
| ·参数模型 | 第17-21页 |
| ·ARCH模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH模型 | 第18-19页 |
| ·GARCH-M模型 | 第19页 |
| ·EGARCH模型 | 第19-20页 |
| ·TGARCH模型 | 第20-21页 |
| ·半参数模型 | 第21-29页 |
| ·核密度估计 | 第21-24页 |
| ·局部多项式估计 | 第24-26页 |
| ·样条插值方法 | 第26-27页 |
| ·半参数可加模型 | 第27-29页 |
| 第三章 VaR的介绍及应用 | 第29-35页 |
| ·参数VaR | 第29-32页 |
| ·VaR的介绍 | 第30页 |
| ·VaR的计算 | 第30-32页 |
| ·半参数VaR的介绍 | 第32页 |
| ·VaR的检验方法 | 第32-35页 |
| 第四章 实际算例 | 第35-47页 |
| ·拟合波动率的比较 | 第35-43页 |
| ·参数方法拟合结果比较 | 第36-40页 |
| ·半参数方法的拟合比较 | 第40-43页 |
| ·预测波动率的结果比较 | 第43页 |
| ·VaR计算结果的比较 | 第43-45页 |
| ·VaR样本内的比较 | 第44-45页 |
| ·样本外VaR的比较 | 第45页 |
| ·半参数VaR的计算 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第53-55页 |
| 作者和导师简介 | 第55-57页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第57-58页 |
