外汇市场与股票市场相关关系研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文结构 | 第11-13页 |
| 2 股票市场与外汇市场发展历程 | 第13-15页 |
| 2.1 股票市场历史沿革 | 第13页 |
| 2.2 外汇市场历史沿革 | 第13-15页 |
| 3 股票市场与外汇市场联动关系理论 | 第15-18页 |
| 3.1 波动的简介 | 第15页 |
| 3.2 汇率波动 | 第15-16页 |
| 3.3 股票市场波动理论 | 第16页 |
| 3.4 股票市场与外汇市场联动关系理论 | 第16-18页 |
| 3.4.1 流量导向模型 | 第16页 |
| 3.4.2 股票导向模型 | 第16-18页 |
| 4 研究方法综述 | 第18-23页 |
| 4.1 ADF检验 | 第18页 |
| 4.2 协整检验 | 第18-19页 |
| 4.3 VAR模型 | 第19-20页 |
| 4.4 Granger因果检验 | 第20页 |
| 4.5 脉冲响应函数 | 第20-21页 |
| 4.6 方差分解 | 第21-23页 |
| 5 股票市场和汇率市场相关关系实证研究 | 第23-31页 |
| 5.1 数据选取、整理与描述 | 第23-26页 |
| 5.2 协整检验 | 第26-27页 |
| 5.3 建立VAR模型 | 第27-28页 |
| 5.4 格兰杰因果检验 | 第28-29页 |
| 5.5 脉冲响应函数 | 第29页 |
| 5.6 方差分解 | 第29-31页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第31-33页 |
| 6.1 研究结论 | 第31-32页 |
| 6.2 政策建议 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-35页 |
