基于行为金融的股市非对称性风险传导模式的研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 绪论 | 第6-10页 |
| 一、研究背景 | 第6-7页 |
| 二、研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 三、研究思路与内容 | 第8-9页 |
| 四、本文的创新与不足 | 第9-10页 |
| 研究综述 | 第10-16页 |
| 一、传统金融学的产生 | 第10页 |
| 二、传统金融学受到的挑战 | 第10-11页 |
| 三、行为金融研究现状 | 第11-13页 |
| 四、投资者情绪与收益波动率的研究现状 | 第13-15页 |
| 五、中国股市投资者特征 | 第15-16页 |
| 理论基础 | 第16-27页 |
| 一、前景理论 | 第16-17页 |
| 二、波动率定义及特征 | 第17-18页 |
| 三、投资者行为的心理学基础 | 第18-20页 |
| 四、波动率预测模型 | 第20-23页 |
| 五、在险价值VaR与极值理论 | 第23-25页 |
| 六、主成分分析法 | 第25-27页 |
| 实证研究与分析 | 第27-55页 |
| 一、投资者情绪指数的构建 | 第27-32页 |
| 二、股指收益率的统计特性 | 第32-35页 |
| 三、收益率冲击下的羊群效应 | 第35-39页 |
| 四、情绪指数对波动率非对称性建模 | 第39-47页 |
| 五、市场风险与投资者情绪的因果关系检验 | 第47-50页 |
| 六、风险溢出效应检验 | 第50-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
