| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和内容 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 全球大宗商品价格影响因素 | 第12-14页 |
| 1.3.2 中国因素对全球大宗商品价格的影响 | 第14-15页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法、创新点、不足以及技术路线图 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.2 创新点 | 第17页 |
| 1.4.3 文章的不足 | 第17页 |
| 1.4.4 技术路线图 | 第17-19页 |
| 第二章 全球大宗商品和中国金融市场现状及特点 | 第19-28页 |
| 2.1 全球大宗商品市场现状及特点 | 第19-24页 |
| 2.1.1 大宗商品的定义及分类 | 第19页 |
| 2.1.2 大宗商品价格基准 | 第19-22页 |
| 2.1.3 大宗商品市场价格指数基本走势 | 第22-24页 |
| 2.2 中国金融市场发展历程及特征 | 第24-28页 |
| 2.2.1 股票市场 | 第24-25页 |
| 2.2.2 人民币NDF市场 | 第25-28页 |
| 第三章 中国金融市场影响全球大宗商品价格的理论及机制分析 | 第28-35页 |
| 3.1 大宗商品定价因素的理论分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 供给需求理论 | 第28-29页 |
| 3.1.2 供给及需求弹性理论 | 第29页 |
| 3.1.3 金融因素 | 第29-32页 |
| 3.2 中国金融市场变动对全球大宗商品价格的影响机制 | 第32-35页 |
| 3.2.1“实际需求”影响机制 | 第32页 |
| 3.2.2“投机需求”影响机制 | 第32-35页 |
| 第四章 中国金融市场影响全球大宗商品价格的实证分析 | 第35-54页 |
| 4.1 变量选取与描述性统计 | 第35-38页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.2 AR(1)-GARCH模型设定及结果分析 | 第38-50页 |
| 4.2.1 AR(1)-GARCH模型设定 | 第38-39页 |
| 4.2.2 多重共线性问题 | 第39-43页 |
| 4.2.3 AR(1)- GARCH模型回归结果 | 第43-46页 |
| 4.2.4 AR(1)- GARCH模型回归结果分析 | 第46-49页 |
| 4.2.5 金融市场影响系数的变动趋势—滚动回归分析 | 第49-50页 |
| 4.3 SVAR模型设定及结果分析 | 第50-54页 |
| 4.3.1 SVAR模型设定 | 第50-51页 |
| 4.3.2 SVAR模型回归结果分析 | 第51-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-58页 |
| 5.2.1 强化人民币标价效应 | 第55-56页 |
| 5.2.2 创新与优化期货品种，增强期货市场活力 | 第56页 |
| 5.2.3 提高国内期货交易所的国际化程度 | 第56页 |
| 5.2.4 加强国内金融市场建设，积极参与国际金融活动 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 附图 | 第63-71页 |
| 攻读硕士期间发表论文及参与项目情况 | 第71-72页 |
| 后记 | 第72页 |
