| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-24页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第13-16页 |
| 一 选题背景 | 第13-15页 |
| 二 研究意义 | 第15-16页 |
| 第二节 基本概念界定 | 第16-19页 |
| 一 银行体系 | 第16页 |
| 二 银行体系稳定 | 第16-17页 |
| 三 压力测试 | 第17-18页 |
| 四 宏观压力测试 | 第18-19页 |
| 第三节 研究思路和主要内容 | 第19-22页 |
| 一 研究思路 | 第19-20页 |
| 二 主要内容 | 第20-22页 |
| 第四节 创新与不足 | 第22-24页 |
| 一 创新 | 第22-23页 |
| 二 不足 | 第23-24页 |
| 第二章 文献综述 | 第24-38页 |
| 第一节 宏观经济因素对银行体系稳定性影响的研究综述 | 第24-34页 |
| 一 理论研究综述 | 第24-31页 |
| 二 实证研究综述 | 第31-33页 |
| 三 评述 | 第33-34页 |
| 第二节 关于宏观压力测试的研究综述 | 第34-38页 |
| 一 国外文献回顾 | 第34-35页 |
| 二 国内文献回顾 | 第35-37页 |
| 三 评述 | 第37-38页 |
| 第三章 银行体系稳定性的宏观压力测试概述 | 第38-65页 |
| 第一节 宏观压力测试的方法比较 | 第38-43页 |
| 一 敏感性分析与情景分析 | 第38-41页 |
| 二 综合法和分段法 | 第41页 |
| 三 由下向上法和由上向下法 | 第41-42页 |
| 四 微观数据法和总量数据法 | 第42-43页 |
| 第二节 宏观压力测试的程序 | 第43-61页 |
| 一 识别银行体系的脆弱性 | 第43-44页 |
| 二 设计和校准压力情景 | 第44-51页 |
| 三 评估特定风险因子的脆弱性 | 第51-58页 |
| 四 综合分析各种风险因子的脆弱性 | 第58-59页 |
| 五 回馈效应检测 | 第59-60页 |
| 六 解释和公布结果 | 第60-61页 |
| 第三节 宏观压力测试与其它分析银行体系稳定性工具的关系 | 第61-65页 |
| 一 宏观压力测试与银行稳健性指标的关系 | 第61-63页 |
| 二 宏观压力测试与银行预警系统的关系 | 第63页 |
| 三 宏观压力测试与风险价值分析的关系 | 第63-65页 |
| 第四章 宏观压力测试的案例：评估对银行体系资产负债表影响 | 第65-79页 |
| 第一节 宏观压力测试中的敏感性分析 | 第67-72页 |
| 一 宏观压力测试中利率风险的敏感性分析 | 第67-69页 |
| 二 宏观压力测试中信用风险的敏感性分析 | 第69-71页 |
| 三 宏观压力测试中汇率风险的敏感性分析 | 第71-72页 |
| 第二节 宏观压力测试中的情景分析 | 第72-74页 |
| 第三节 宏观压力测试中的银行间传染性风险分析 | 第74-79页 |
| 第五章 银行体系稳定性的宏观压力测试典型实践：FSAP | 第79-95页 |
| 第一节 FSAP 压力测试系统框架 | 第79-83页 |
| 一 监管部门视角 | 第79-81页 |
| 二 商业银行视角 | 第81-83页 |
| 第二节 基于FSAP 压力测试框架的风险评估实践情况 | 第83-89页 |
| 一 基于FSAP 压力测试方法的信用风险评估 | 第84-86页 |
| 二 基于FSAP 压力测试方法的市场风险评估 | 第86-88页 |
| 三 基于FSAP 压力测试方法的流动性风险评估 | 第88-89页 |
| 四 基于FSAP 压力测试方法的传染性风险评估 | 第89页 |
| 第三节 FSAP 压力测试实践的最新进展 | 第89-91页 |
| 第四节 中国加入FSAP 和执行宏观压力测试的思考 | 第91-95页 |
| 一 我国执行宏观压力测试的实践情况 | 第91-92页 |
| 二 经验借鉴和政策建议 | 第92-95页 |
| 第六章 中国银行业发展现状及潜在风险 | 第95-107页 |
| 第一节 2009 年金融危机下的中国银行业发展现状 | 第95-101页 |
| 一 信贷规模超常增长 | 第95页 |
| 二 信贷集中度增加 | 第95-96页 |
| 三 资本充足率下降 | 第96-98页 |
| 四 不良资产率下降 | 第98-100页 |
| 五 盈利增速放缓 | 第100页 |
| 六 综合经营趋势增强 | 第100-101页 |
| 第二节 逆周期高增长下的中国银行业潜在风险分析 | 第101-106页 |
| 一 信用风险尤为突出：贷款集中度过高 | 第101-103页 |
| 二 市场风险不可轻视：资产价格波动 | 第103-105页 |
| 三 流动性风险需长期监管 | 第105-106页 |
| 第三节 本章小结 | 第106-107页 |
| 第七章 中国银行体系信用风险的宏观压力测试 | 第107-118页 |
| 第一节 信用风险宏观压力测试的传统方法 | 第107-108页 |
| 第二节 构建新的宏观经济信用风险模型 | 第108-109页 |
| 第三节 实证分析 | 第109-117页 |
| 一 选取宏观经济变量 | 第109-111页 |
| 二 数据说明 | 第111页 |
| 三 估计模型 | 第111-112页 |
| 四 执行蒙特卡罗模拟法压力测试 | 第112-117页 |
| 第四节 本章小结 | 第117-118页 |
| 第八章 中国银行体系流动性风险的宏观压力测试——考虑资产价格冲击下市场、信用和流动性风险互动关系 | 第118-131页 |
| 第一节 构建流动性风险宏观压力测试框架 | 第119-126页 |
| 一 用蒙特卡罗法模拟资产价格的冲击路径 | 第119-120页 |
| 二 市场、信用和流动性风险方程组 | 第120-125页 |
| 三 流动性风险指标 | 第125-126页 |
| 第二节 数据说明 | 第126-127页 |
| 第三节 压力情景设计 | 第127-129页 |
| 第四节 模拟结果 | 第129-130页 |
| 第五节 本章小结 | 第130-131页 |
| 结语 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-140页 |
| 致谢 | 第140页 |
