国际原油价格预测模型研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 问题的提出 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 论文结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论介绍及油价影响因素分析 | 第14-26页 |
| 2.1 商品期货定价理论简介 | 第14-15页 |
| 2.2 原油价格分析预测的研究现状 | 第15-17页 |
| 2.3 国际油价影响因素分析 | 第17-26页 |
| 2.3.1 供给因素 | 第17-19页 |
| 2.3.2 需求因素 | 第19-20页 |
| 2.3.3 库存因素 | 第20-21页 |
| 2.3.4 美元汇率 | 第21-22页 |
| 2.3.5 突发事件 | 第22-23页 |
| 2.3.6 投机行为 | 第23-25页 |
| 2.3.7 原油价格波动特征总结 | 第25-26页 |
| 第三章 传统价格预测模型的比较 | 第26-29页 |
| 3.1 ARIMA油价预测模型 | 第26-27页 |
| 3.1.1 ARIMA基本原理 | 第26-27页 |
| 3.1.2 ARIMA模型的适应性及优缺点 | 第27页 |
| 3.2 多元线性回归模型 | 第27-28页 |
| 3.2.1 多元线性回归模型原理 | 第27页 |
| 3.2.2 多元线性回归模型的适应性及优缺点 | 第27-28页 |
| 3.3 基于神经网络的油价预测模型 | 第28-29页 |
| 3.3.1 神经网络模型原理 | 第28页 |
| 3.3.2 神经网络模型的的适应性及优缺点 | 第28-29页 |
| 第四章 组合预测模型的构建及预测 | 第29-42页 |
| 4.1 数据来源 | 第29-30页 |
| 4.2 组合预测模型的原理 | 第30页 |
| 4.3 组合预测模型的构建 | 第30-40页 |
| 4.3.1 传统多元线性回归模型构建 | 第30-33页 |
| 4.3.2 ARIMA模型构建 | 第33-36页 |
| 4.3.3 组合模型的构建 | 第36-40页 |
| 4.4 模型预测性能比较 | 第40-42页 |
| 第五章 结论及展望 | 第42-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第47-48页 |
