| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献述评与本研究拟解决的问题 | 第13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5 创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 商品期货市场与外汇市场联动关系的理论分析 | 第16-22页 |
| 2.1 商品期货市场价格形成及影响因素分析 | 第16-18页 |
| 2.2 商品期货市场价格与汇率的联动机制 | 第18-22页 |
| 2.2.1 汇率对商品期货价格的作用 | 第18-20页 |
| 2.2.2 商品期货市场价格对汇率的作用 | 第20-22页 |
| 第3章 我国商品期货市场发展现状分析 | 第22-27页 |
| 3.1 我国商品期货市场发展概况 | 第22-24页 |
| 3.2 国内商品期货市场发挥的积极作用 | 第24-25页 |
| 3.3 国内商品期货发展存在的不足与缺陷 | 第25-27页 |
| 第4章 商品期货市场受汇率因素影响的实证分析 | 第27-52页 |
| 4.1 模型设定 | 第27-28页 |
| 4.1.1 模型选择 | 第27页 |
| 4.1.2 关于DCC-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 4.2 数据选取与处理 | 第28-31页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第28-29页 |
| 4.2.2 指数简介 | 第29-31页 |
| 4.3 实证结果 | 第31-50页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第31-32页 |
| 4.3.2 非条件相关系数 | 第32页 |
| 4.3.3 序列自相关与ARCH效应检验 | 第32-33页 |
| 4.3.4 DCC-GARCH模型估计结果 | 第33-50页 |
| 4.4 实证结论 | 第50-52页 |
| 第5章 政策建议 | 第52-58页 |
| 5.1 健全和完善我国商品期货市场,促进其功能发挥 | 第52-54页 |
| 5.2 促进我国商品期货市场的国际化发展 | 第54-55页 |
| 5.3 进一步提升风险监管与风险防范水平 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第63页 |