基于VAR模型的货币政策对房价影响的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-25页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外关于货币政策对房价影响的研究 | 第10-21页 |
| 1.2.1 国外关于货币政策对房价影响的研究 | 第10-15页 |
| 1.2.2 国内关于货币政策对房价影响的研究 | 第15-21页 |
| 1.3 关于VAR(向量自回归)模型的应用研究 | 第21-22页 |
| 1.4 研究方案 | 第22-25页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第22页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4.3 研究内容 | 第23页 |
| 1.4.4 研究技术路线 | 第23-25页 |
| 2 基本理论研究 | 第25-42页 |
| 2.1 房地产基本理论研究 | 第25-36页 |
| 2.1.1 房地产相关定义 | 第25页 |
| 2.1.2 房地产供需理论 | 第25-27页 |
| 2.1.3 房地产周期理论 | 第27-28页 |
| 2.1.4 我国房地产市场的发展 | 第28-30页 |
| 2.1.5 辽宁省房地产发展现状 | 第30-32页 |
| 2.1.6 我国房地产市场运行存在的主要问题 | 第32-34页 |
| 2.1.7 影响房地产价格的因素分析 | 第34-36页 |
| 2.2 货币政策基本理论研究 | 第36-39页 |
| 2.2.1 货币政策 | 第36页 |
| 2.2.2 货币政策的传导机制 | 第36-37页 |
| 2.2.3 回顾我国调控房价的货币政策 | 第37-39页 |
| 2.3 向量自回归模型 | 第39-41页 |
| 2.3.1 向量自回归模型 | 第40页 |
| 2.3.2 VAR模型的优点 | 第40-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 3 货币政策对房地产价格影响的理论分析 | 第42-47页 |
| 3.1 利率与房价的关系 | 第42-44页 |
| 3.1.1 戈登模型中的利率与房价 | 第42-43页 |
| 3.1.2 利率波动对房地产供需的影响 | 第43-44页 |
| 3.2 货币供应量对房价的影响 | 第44-46页 |
| 3.2.1 供需理论下货币供应量对房价的影响 | 第44-45页 |
| 3.2.2 内生货币供给与房价的关系 | 第45-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 4 构建模型 | 第47-54页 |
| 4.1 变量指标体系的选择 | 第47页 |
| 4.2 VAR模型的建模步骤 | 第47-53页 |
| 4.2.1 时间序列的季节调整 | 第47-49页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第49-50页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第50-51页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数 | 第51-52页 |
| 4.2.5 方差分解分析 | 第52-53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 5 货币政策对房地产价格影响的实证分析 | 第54-65页 |
| 5.1 数据的选取和处理 | 第54页 |
| 5.2 货币政策对房地产价格影响的实证分析 | 第54-63页 |
| 5.2.1 变量的平稳性检验 | 第54-55页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第55-56页 |
| 5.2.3 建立VAR模型 | 第56-58页 |
| 5.2.4 脉冲响应函数 | 第58-61页 |
| 5.2.5 方差分解分析 | 第61-63页 |
| 5.3 实证结论 | 第63-64页 |
| 5.4 本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
