| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 第二节 相关研究综述 | 第11-14页 |
| 第三节 本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第四节 本文的内容安排 | 第15-17页 |
| 第二章 Laplace 分布下汇率收益率的实证研究 | 第17-25页 |
| 第一节 Laplace 分布的理论研究 | 第17-20页 |
| 第二节 汇率收益率分布的实证研究 | 第20-24页 |
| 第三节 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 期望损失与 VaR 的比较 | 第25-32页 |
| 第一节 一致性风险度量 | 第25-26页 |
| 第二节 在险价值 VaR | 第26-29页 |
| 第三节 期望损失 | 第29-31页 |
| 第四节 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 Laplace 分布下的 Delta-Gamma-Theta 模型 | 第32-42页 |
| 第一节 Delta-Gamma-Theta 模型 | 第32-34页 |
| 第二节 多元 Laplace 分布的矩母函数 | 第34-36页 |
| 第三节 期望损失的计算 | 第36-40页 |
| 第四节 本章小结 | 第40-42页 |
| 第五章 实证分析 | 第42-51页 |
| 第一节 外汇期权组合的期望损失计算 | 第42-44页 |
| 第二节 基于蒙特卡洛模拟法的期望损失计算 | 第44-47页 |
| 第三节 期望损失模型的回测检验 | 第47-49页 |
| 第四节 本章小结 | 第49-51页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |