| 中文摘要 | 第6-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1 导论 | 第19-30页 |
| 1.1 研究背景 | 第19-26页 |
| 1.1.1 风险与风险管理对保险企业的重要性 | 第19-21页 |
| 1.1.2 全面风险管理代表了当前风险管理领域的最新进展 | 第21-24页 |
| 1.1.3 保险公司全面风险管理中引入经济资本的重要性 | 第24-26页 |
| 1.2 研究方案 | 第26-29页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第26页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第26-27页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第27页 |
| 1.2.4 研究框架 | 第27-29页 |
| 1.3 本项研究的创新与不足 | 第29-30页 |
| 1.3.1 研究的创新之处 | 第29页 |
| 1.3.2 研究的不足之处 | 第29页 |
| 1.3.3 未来研究方向 | 第29-30页 |
| 2 文献综述 | 第30-55页 |
| 2.1 风险管理理论 | 第30-34页 |
| 2.1.1 早期的风险管理理论研究 | 第30-31页 |
| 2.1.2 不同学科对风险特性的研究 | 第31-32页 |
| 2.1.3 传统风险管理工具的研究 | 第32-33页 |
| 2.1.4 传统风险管理的步骤 | 第33-34页 |
| 2.2 全面风险管理理论 | 第34-47页 |
| 2.2.1 全面风险管理动因的理论研究和实际推动力 | 第34-35页 |
| 2.2.2 全面风险管理的定义 | 第35-36页 |
| 2.2.3 全面风险管理的理论框架 | 第36-45页 |
| 2.2.4 全面风险管理的实证研究 | 第45-47页 |
| 2.3 经济资本理论 | 第47-55页 |
| 2.3.1 经济资本概念的起源 | 第47-49页 |
| 2.3.2 经济资本理论研究 | 第49-52页 |
| 2.3.3 经济资本应用研究 | 第52-53页 |
| 2.3.4 经济资本在保险业的应用研究 | 第53-55页 |
| 3 保险公司全面风险管理 | 第55-80页 |
| 3.1 保险公司全面风险管理的框架 | 第55-77页 |
| 3.1.1 构建环境 | 第55-56页 |
| 3.1.2 识别风险 | 第56-65页 |
| 3.1.3 风险建模 | 第65-69页 |
| 3.1.4 风险度量 | 第69-70页 |
| 3.1.5 整合风险 | 第70页 |
| 3.1.6 风险应对 | 第70-75页 |
| 3.1.7 衡量绩效 | 第75页 |
| 3.1.8 配置资本 | 第75-76页 |
| 3.1.9 监控执行 | 第76-77页 |
| 3.2 保险公司全面风险管理的组织结构 | 第77-80页 |
| 4 经济资本的计算方法与监管要求 | 第80-99页 |
| 4.1 经济资本的概念 | 第80-82页 |
| 4.2 经济资本的计算 | 第82-89页 |
| 4.2.1 时间范围视角的经济资本计算方法 | 第82-85页 |
| 4.2.2 风险测度视角的经济资本计算方法 | 第85-89页 |
| 4.3 经济资本与最新监管要求 | 第89-99页 |
| 4.3.1 历史背景和目前框架 | 第89-92页 |
| 4.3.2 偿付能力Ⅱ | 第92-99页 |
| 5 经济资本在保险公司全面风险管理中的应用 | 第99-116页 |
| 5.1 经济资本在保险公司风险度量中的应用 | 第99-104页 |
| 5.1.1 寿命风险的经济资本 | 第99-100页 |
| 5.1.2 非寿命风险的经济资本 | 第100页 |
| 5.1.3 市场风险的经济资本 | 第100-101页 |
| 5.1.4 信用风险的经济资本 | 第101页 |
| 5.1.5 运营风险的经济资本 | 第101-102页 |
| 5.1.6 业务风险的经济资本 | 第102-104页 |
| 5.2 经济资本在保险公司风险整合中的应用 | 第104-108页 |
| 5.2.1 分散化效应的度量方法 | 第104-106页 |
| 5.2.2 整合过程 | 第106-108页 |
| 5.3 经济资本在保险公司绩效考核中的应用 | 第108-111页 |
| 5.4 经济资本在保险公司资本配置中的应用 | 第111-116页 |
| 5.4.1 在企业层面分配经济资本 | 第111-113页 |
| 5.4.2 分配经济资本至业务部门 | 第113-114页 |
| 5.4.3 出于定价目的的经济资本分配 | 第114-116页 |
| 6 典型案例：中国太保基于经济资本的全面风险管理体系 | 第116-143页 |
| 6.1 中国太保概况 | 第117-119页 |
| 6.2 中国太保各类风险的经济资本度量 | 第119-134页 |
| 6.2.1 寿命风险的经济资本 | 第119-120页 |
| 6.2.2 非寿命风险的经济资本 | 第120-122页 |
| 6.2.3 市场风险的经济资本 | 第122-129页 |
| 6.2.4 信用风险的经济资本 | 第129-131页 |
| 6.2.5 运营风险的经济资本 | 第131页 |
| 6.2.6 业务风险的经济资本 | 第131-134页 |
| 6.3 中国太保的整合风险经济资本 | 第134-137页 |
| 6.3.1 寿命风险的整合 | 第134页 |
| 6.3.2 非寿命风险的整合 | 第134-135页 |
| 6.3.3 市场风险的整合 | 第135-136页 |
| 6.3.4 信用风险的整合 | 第136页 |
| 6.3.5 运营风险的整合 | 第136页 |
| 6.3.6 务风险的整合 | 第136-137页 |
| 6.4 中国太保的绩效衡量 | 第137-138页 |
| 6.5 中国太保整体的风险整合与资本配置 | 第138-141页 |
| 6.5.1 中国太保整体的风险整合 | 第138-139页 |
| 6.5.2 中国太保的分散化效应与资本配置 | 第139页 |
| 6.5.3 中国太保的RAROC和预设率 | 第139-141页 |
| 6.6 中国太保将经济资本纳入管理控制的建议 | 第141-143页 |
| 7 结论 | 第143-145页 |
| 参考文献 | 第145-155页 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 | 第155-156页 |
| 后记 | 第156页 |
