融资融券交易的非对称性及市场效应研究
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 融资融券对股票市场波动性影响 | 第9-11页 |
| 1.2.2 融资融券对股票市场流动性影响 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第12页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 融资融券交易概述 | 第14-18页 |
| 2.1 融资融券发展历程及状况 | 第14-16页 |
| 2.1.1 融资融券的起源 | 第14页 |
| 2.1.2 美国、日本、台湾融资融券的发展 | 第14-15页 |
| 2.1.3 我国融资融券的发展历程及当前状况 | 第15-16页 |
| 2.2 融资融券基础知识介绍 | 第16-18页 |
| 2.2.1 融资融券基本含义 | 第16页 |
| 2.2.2 融资融券特点 | 第16-18页 |
| 第3章 融资融券交易的非对称性 | 第18-24页 |
| 3.1 融资融券交易非对称性的长期分析 | 第18-19页 |
| 3.2 融资融券交易非对称性的短期分析 | 第19-24页 |
| 3.2.1 平衡市行情下融资融券交易的非对称性 | 第19-21页 |
| 3.2.2 牛市行情下融资融券交易的非对称性 | 第21-22页 |
| 3.2.3 熊市行情下融资融券交易的非对称性 | 第22-24页 |
| 第4章 融资融券交易非对称性的市场效应 | 第24-26页 |
| 4.1 融资融券交易非对称性的长期效应 | 第24页 |
| 4.2 融资融券交易非对称性的短期效应 | 第24-26页 |
| 第5章 融资融券市场效应的实证分析 | 第26-51页 |
| 5.1 长期效应实证分析 | 第26-34页 |
| 5.1.1 变量选取及样本选择 | 第26-27页 |
| 5.1.2 模型选择 | 第27-28页 |
| 5.1.3 实证分析 | 第28-33页 |
| 5.1.4 分析结果 | 第33-34页 |
| 5.2 短期效应实证分析 | 第34-51页 |
| 5.2.1 变量选取及样本选择 | 第34-35页 |
| 5.2.2 模型选择 | 第35页 |
| 5.2.3 实证分析 | 第35-49页 |
| 5.2.4 分析结果 | 第49-51页 |
| 第6章 结论、启示及展望 | 第51-53页 |
| 6.1 本文结论 | 第51-52页 |
| 6.2 启示 | 第52页 |
| 6.3 本文不足之处及展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
