| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 1.1 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 研究内容和目标 | 第8页 |
| 1.3 研究的创新性 | 第8-9页 |
| 1.4 文章的总体框架和思路 | 第9-10页 |
| 第二章 货币政策信贷传导渠道国内外文献综述 | 第10-22页 |
| 2.1 货币政策传导机制理论发展回顾 | 第10-15页 |
| 2.1.1 货币政策的利率传导渠道 | 第11页 |
| 2.1.2 货币政策的汇率传导渠道 | 第11-12页 |
| 2.1.3 货币政策的资产价格传导渠道 | 第12-13页 |
| 2.1.4 货币政策的信贷传导渠道 | 第13-15页 |
| 2.2 国外货币政策信贷传导渠道的文献综述 | 第15-19页 |
| 2.2.1 早期的信贷传导机制理论 | 第15页 |
| 2.2.2 信贷传导机制理论的深入研究 | 第15-18页 |
| 2.2.3 引入FAVAR方法的信贷传导渠道实证研究 | 第18-19页 |
| 2.3 国内货币政策信贷传导渠道的文献综述 | 第19-22页 |
| 2.3.1 信贷传导渠道占主导地位 | 第19-20页 |
| 2.3.2 信贷传导渠道效应微弱 | 第20-22页 |
| 第三章 我国信贷渠道作用机制及信贷市场现状分析 | 第22-33页 |
| 3.1 我国是否满足信贷传导渠道的三个前提 | 第22-25页 |
| 3.1.1 我国银行贷款与债券的不可完全替代性 | 第22-24页 |
| 3.1.2 央行对商业银行信贷供给具有影响力 | 第24页 |
| 3.1.3 我国货币政策非中性 | 第24-25页 |
| 3.2 信贷渠道的传导工具和作用机制 | 第25-26页 |
| 3.3 信贷市场各方主体现状分析 | 第26-33页 |
| 3.3.1 银行体系特征 | 第26-30页 |
| 3.3.2 企业特征 | 第30-32页 |
| 3.3.3 消费者特征 | 第32-33页 |
| 第四章 我国信贷传导渠道有效性的实证检验——基于VAR | 第33-42页 |
| 4.1 变量的选取和数据处理说明 | 第33页 |
| 4.2 模型简介 | 第33-35页 |
| 4.3 实证检验过程 | 第35-41页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 AR根表检验 | 第36-37页 |
| 4.3.3 确定模型滞后阶数 | 第37-38页 |
| 4.3.4 协整检验 | 第38-39页 |
| 4.3.5 格兰杰因果关系检验 | 第39页 |
| 4.3.6 脉冲响应函数 | 第39-41页 |
| 4.4 实证检验小结 | 第41-42页 |
| 第五章 我国信贷传导渠道有效性的实证检验——基于FAVAR | 第42-52页 |
| 5.1 模型简介 | 第42-44页 |
| 5.2 变量的选取和数据处理说明 | 第44-45页 |
| 5.3 实证过程 | 第45-50页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第45-46页 |
| 5.3.2 提取主成分 | 第46页 |
| 5.3.3 AR根表检验 | 第46-47页 |
| 5.3.4 确定VAR模型的滞后阶数 | 第47页 |
| 5.3.5 协整检验 | 第47-48页 |
| 5.3.6 格兰杰因果关系 | 第48-49页 |
| 5.3.7 脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| 5.4 实证检验结果小结 | 第50-52页 |
| 第六章 总结与政策建议 | 第52-55页 |
| 6.1 总结 | 第52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-55页 |
| 6.2.1 央行方面 | 第52-53页 |
| 6.2.2 商业银行方面 | 第53-54页 |
| 6.2.3 中小企业方面 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
