我国股指期货市场震荡期内的套利分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第15-20页 |
| 1.3 研究方法与文章结构 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第20-21页 |
| 1.4 文章的创新与不足 | 第21-23页 |
| 1.4.1 一些创新 | 第21-22页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第22-23页 |
| 第2章 股指期货市场相关介绍 | 第23-30页 |
| 2.1 股指期货交易 | 第23-26页 |
| 2.1.1 套期保值交易 | 第23页 |
| 2.1.2 投机交易 | 第23-24页 |
| 2.1.3 套利交易 | 第24-26页 |
| 2.2 股指期货功能 | 第26-27页 |
| 2.3 我国股指期货产品介绍 | 第27-30页 |
| 第3章 股指期货市场震荡期内的期现套利分析 | 第30-42页 |
| 3.1 基于持有成本理论的期现套利空间构建 | 第30-34页 |
| 3.2 结合我国市场条件的各项成本分析 | 第34-38页 |
| 3.2.1 交易成本分析 | 第34页 |
| 3.2.2 冲击成本分析 | 第34-36页 |
| 3.2.3 拟合跟踪误差处理 | 第36-38页 |
| 3.3 震荡期内期现套利机会分析 | 第38-42页 |
| 第4章 股指期货市场震荡期内的跨品种套利策略分析 | 第42-49页 |
| 4.1 我国股指期货品种特征分析 | 第42-44页 |
| 4.2 震荡期内套利组合可行性分析 | 第44-45页 |
| 4.3 套利组合构建及收益分析 | 第45-49页 |
| 第5章 结论与相关建议 | 第49-52页 |
| 5.1 主要结论 | 第49-50页 |
| 5.2 相关建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 对于市场发展的建议 | 第50-51页 |
| 5.2.2 对于投资者的建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 作者简介 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
