| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文主要的研究内容 | 第12-13页 |
| 第二章 VaR的基本原理及计算方法 | 第13-18页 |
| 2.1 VaR定义 | 第13页 |
| 2.2 VaR计算方法 | 第13-16页 |
| 2.2.1 方差-协方差法 | 第13-14页 |
| 2.2.2 历史模拟法 | 第14-15页 |
| 2.2.3 Monte Carlo模拟法 | 第15-16页 |
| 2.3 VaR模型检验 | 第16-18页 |
| 第三章 股票投资组合中权重的确定 | 第18-22页 |
| 3.1 单位收益风险最小化模型 | 第18-20页 |
| 3.2 股票投资组合中权重的确定 | 第20-22页 |
| 第四章 股票组合指数收益率的统计特征及Monte Carlo模拟法改进 | 第22-28页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 4.2 正态性检验 | 第23-24页 |
| 4.3 尖峰厚尾性检验 | 第24页 |
| 4.4 波动集聚性检验 | 第24-26页 |
| 4.5 ARCH-LM检验 | 第26-27页 |
| 4.6 Monte Carlo模拟法的改进 | 第27-28页 |
| 第五章 股票投资组合中风险价值(VaR)的实证 | 第28-39页 |
| 5.1 Monte Carlo模拟法计算股票投资组合中的VaR | 第28-30页 |
| 5.1.1 计算VaR | 第28-29页 |
| 5.1.2 模型检验 | 第29-30页 |
| 5.2 结合GARCH模型的Monte Carlo模拟法计算股票投资组合中的VaR | 第30-33页 |
| 5.2.1 GARCH参数估计 | 第30-32页 |
| 5.2.2 VaR计算 | 第32-33页 |
| 5.2.3 模型检验 | 第33页 |
| 5.3 结合GARCH模型和T分布的Monte Carlo模拟法计算股票投资组合中的VaR | 第33-36页 |
| 5.3.1 计算VaR | 第34-35页 |
| 5.3.2 模型检验 | 第35-36页 |
| 5.4 模型比较 | 第36-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-47页 |
