| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 论文研究方法及结构安排 | 第15页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 通货膨胀预测的理论基础 | 第17-25页 |
| 2.1 通货膨胀预测的相关概念 | 第17-19页 |
| 2.1.1 通货膨胀的概念 | 第17页 |
| 2.1.2 通货膨胀的度量 | 第17-18页 |
| 2.1.3 通货膨胀预测 | 第18-19页 |
| 2.2 通货膨胀预测的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.2.1 菲利普斯曲线理论 | 第19页 |
| 2.2.2 通货膨胀成因理论 | 第19-22页 |
| 2.2.3 时间序列预测理论 | 第22页 |
| 2.3 通货膨胀预测模型介绍 | 第22-25页 |
| 2.3.1 传统的菲利普斯曲线预测模型 | 第22-23页 |
| 2.3.2 分布滞后模型 | 第23页 |
| 2.3.3 时间序列模型 | 第23-25页 |
| 第3章 基于ARMA模型的我国通货膨胀预测的实证分析 | 第25-37页 |
| 3.1 ARMA模型的介绍 | 第25页 |
| 3.2 数据和指标的选取与处理 | 第25-26页 |
| 3.3 样本区间的构建 | 第26-27页 |
| 3.4 实证分析 | 第27-37页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第27-30页 |
| 3.4.2 模型的识别 | 第30页 |
| 3.4.3 模型的参数估计 | 第30页 |
| 3.4.4 模型的检验 | 第30-31页 |
| 3.4.5 模型的预测 | 第31-33页 |
| 3.4.6 模型的对比 | 第33-37页 |
| 第4章 基于VAR模型的我国通货膨胀预测的实证分析 | 第37-53页 |
| 4.1 模型的选择 | 第37页 |
| 4.2 数据和指标的选取 | 第37-39页 |
| 4.2.1 消费者价格指数CPI | 第37-38页 |
| 4.2.2 广义货币供给M2 | 第38页 |
| 4.2.3 人民币名义有效汇率NEER | 第38-39页 |
| 4.3 实证分析 | 第39-53页 |
| 4.3.1 两变量VAR模型的实证分析 | 第39-46页 |
| 4.3.2 三变量VAR模型的实证分析 | 第46-53页 |
| 第5章 治理和预测我国通货膨胀的相关建议 | 第53-55页 |
| 5.1 提高货币政策的透明度 | 第53页 |
| 5.2 构建完善的通货膨胀预测体系 | 第53-54页 |
| 5.3 完善汇率市场机制 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |