| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| §1.1 引言 | 第12页 |
| §1.2 期权定义及其分类 | 第12-14页 |
| §1.3 期权定价理论的发展 | 第14-18页 |
| 第二章 Black-Scholcs期权定价模型和期权定价公式的推导 | 第18-31页 |
| §2.1 基础知识 | 第18-20页 |
| §2.2 期权定价模型和B-S微分方程 | 第20-23页 |
| §2.2.1 B-S微分方程 | 第20-23页 |
| §2.2.2 风险中性定价 | 第23页 |
| §2.3 推导B-S定价公式 | 第23-26页 |
| §2.4 影响期权定价的因素分析 | 第26-28页 |
| §2.5 实证模拟 | 第28-31页 |
| 第三章 期权定价的数值方法 | 第31-44页 |
| §3.1 二叉树定价模型 | 第31-36页 |
| §3.1.1 单步二叉树 | 第31-33页 |
| §3.1.2 标的股票收益的无关性和风险中性 | 第33页 |
| §3.1.3 推广 | 第33-34页 |
| §3.1.4 u和d的选取和实证模拟 | 第34-36页 |
| §3.2 Montc Carlo方法 | 第36-39页 |
| §3.3 有限差分(Finite Difference)法 | 第39-43页 |
| §3.3.1 隐式差分法 | 第39-41页 |
| §3.3.2 显式差分法 | 第41-43页 |
| §3.4 总结 | 第43-44页 |
| 第四章 上证50ETF期权和波动率模型 | 第44-57页 |
| §4.1 上证50ETF期权简介 | 第44-47页 |
| §4.2 波动率模型 | 第47-50页 |
| §4.2.1 ARCH模型 | 第47-48页 |
| §4.2.2 GARCH模型 | 第48-49页 |
| §4.2.3 EGARCH模型 | 第49页 |
| §4.2.4 检验方法 | 第49-50页 |
| §4.3 实证分析 | 第50-53页 |
| §4.4 GARCH在期权定价方面的应用 | 第53-56页 |
| §4.4.1 在B-S公式中的应用 | 第53-55页 |
| §4.4.2 在Monte Carlo方法中的应用 | 第55-56页 |
| §4.5 总结 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
