| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究的问题及研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的创新与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 货币政策与国债收益率关系的理论研究综述 | 第14-20页 |
| 2.1 利率期限结构相关理论 | 第14-15页 |
| 2.2 货币政策与国债收益率关系的研究现状综述 | 第15-18页 |
| 2.3 小结 | 第18-20页 |
| 第3章 降准政策对国债收益率冲击效应的事件分析 | 第20-36页 |
| 3.1 国债收益率变动的统计分析 | 第20-25页 |
| 3.2 降准政策事件对国债收益率影响的实证分析 | 第25-35页 |
| 3.3 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 降准政策对国债利率期限结构短期影响的数理模型分析 | 第36-61页 |
| 4.1 国债收益率模型构造 | 第36-40页 |
| 4.2 模型参数估计算法原理及实证分析 | 第40-53页 |
| 4.3 降准政策对国债收益率的影响分析 | 第53-60页 |
| 4.4 小结 | 第60-61页 |
| 第5章 货币政策对国债收益率长、短期影响的实证分析 | 第61-77页 |
| 5.1 货币政策变量的选取 | 第61-62页 |
| 5.2 货币政策变量变动对国债收益率动态特征的短期影响 | 第62-70页 |
| 5.3 货币政策变量对国债收益率的长、短期影响 | 第70-76页 |
| 5.4 小结 | 第76-77页 |
| 第6章 结论及建议 | 第77-80页 |
| 6.1 结论总结 | 第77-79页 |
| 6.2 政策建议 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
