| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 课题的研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 课题研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第13-20页 |
| 1.3.1 投资者关注文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.2 投资者情绪文献综述 | 第16-20页 |
| 1.4 本文研究的主要内容和框架 | 第20-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究的主要框架 | 第21页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第21-23页 |
| 第2章 理论基础和研究假设 | 第23-28页 |
| 2.1 有限注意的理论基础 | 第23页 |
| 2.2 有效市场理论基础与信息不对称主要内容 | 第23-25页 |
| 2.3 研究假设 | 第25-28页 |
| 2.3.1 网络论坛投资者关注与股票市场的表现 | 第25-26页 |
| 2.3.2 网络论坛投资者情绪与股票市场的表现 | 第26-28页 |
| 第3章 研究设计 | 第28-34页 |
| 3.1 量化网络信息的方法 | 第28-29页 |
| 3.1.1 非结构化处理方式 | 第28页 |
| 3.1.2 结构化处理方式 | 第28-29页 |
| 3.2 数据来源 | 第29-30页 |
| 3.3 模型设定 | 第30-32页 |
| 3.3.1 VAR模型简介 | 第30-31页 |
| 3.3.2 数据说明 | 第31-32页 |
| 3.4 变量设定 | 第32-34页 |
| 3.4.1 网络论坛投资者关注度指标 | 第32页 |
| 3.4.2 网络论坛投资者情绪指标 | 第32-34页 |
| 第4章 实证分析 | 第34-50页 |
| 4.1 变量时间序列走势图 | 第34-35页 |
| 4.2 网络论坛投资者关注与股票市场关系的实证分析 | 第35-39页 |
| 4.2.1 网络论坛投资者关注VAR模型滞后期的选择 | 第35-36页 |
| 4.2.2 网络论坛投资者关注与股票市场关系的VAR模型平稳性检 | 第36-37页 |
| 4.2.3 网络论坛投资者关注与股票市场格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| 4.2.4 网络论坛投资者关注对股票市场的脉冲响应函数分析 | 第38页 |
| 4.2.5 网络论坛投资者关注对股票市场的方差分解分析 | 第38-39页 |
| 4.3 网络论坛投资者情绪与股票市场关系的实证分析 | 第39-50页 |
| 4.3.1 网络论坛投资者情绪与股票市场关系的平稳性检验 | 第39-41页 |
| 4.3.2 网络论坛投资者情绪VAR模型滞后期的选择 | 第41-43页 |
| 4.3.3 网络论坛投资者情绪与股票市场格兰杰因果关系检验 | 第43-46页 |
| 4.3.4 网络论坛投资者情绪对股票市场的脉冲响应函数分析 | 第46-48页 |
| 4.3.5 投资者情绪对股票市场的方差分解分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
