基于VaR的中国旅游上市公司的风险计量
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.3 相关概念 | 第11-12页 |
| 1.3.1 旅游上市公司 | 第11页 |
| 1.3.2 风险 | 第11-12页 |
| 1.3.3 风险计量 | 第12页 |
| 1.4 研究内容 | 第12页 |
| 1.5 研究方法及创新点 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 市场风险计量方法的现状 | 第13-14页 |
| 2.2 VAR国内外研究现状 | 第14-16页 |
| 2.2.1 关于Va R的国外研究 | 第14-15页 |
| 2.2.2 关于Va R的国内研究 | 第15-16页 |
| 2.3 我国旅游上市公司研究现状 | 第16-21页 |
| 2.3.1 关于我国旅游上市公司的理论研究 | 第16-17页 |
| 2.3.2 关于我国旅游上市公司的现状研究 | 第17-21页 |
| 3 基本原理 | 第21-27页 |
| 3.1 基本概念 | 第21-23页 |
| 3.1.1 的定义 | 第21页 |
| 3.1.2 参数选择 | 第21-22页 |
| 3.1.3 Va R计算原理与过程 | 第22-23页 |
| 3.2 VAR的主要计算方法 | 第23-25页 |
| 3.2.1 方差-协方差法 | 第23-24页 |
| 3.2.2 历史模拟法 | 第24页 |
| 3.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第24-25页 |
| 3.2.4 三种方法的比较分析 | 第25页 |
| 3.3 VAR模型的事后检验 | 第25-27页 |
| 3.3.1 Va R模型的后验测试 | 第26页 |
| 3.3.2 Va R模型的误差分析 | 第26-27页 |
| 4 中国旅游上市公司的风险计量 | 第27-51页 |
| 4.1 研究对象和数据来源 | 第27页 |
| 4.2 研究方法 | 第27页 |
| 4.3 样本与数据的选取 | 第27-33页 |
| 4.3.1 旅游景区类上市公司样本与数据选取 | 第28-30页 |
| 4.3.2 旅游服务类上市公司的样本与数据的选取 | 第30-32页 |
| 4.3.3 旅游酒店类上市公司的样本与数据的选取 | 第32-33页 |
| 4.4 实证结果 | 第33-44页 |
| 4.4.1 旅游景区类上市公司的VaR计算结果 | 第33-39页 |
| 4.4.2 旅游服务类上市公司的VaR计算结果 | 第39-41页 |
| 4.4.3 旅游酒店类上市公司的VaR计算结果 | 第41-44页 |
| 4.5 实证分析 | 第44-51页 |
| 4.5.1 旅游景区类上市公司的实证分析 | 第44-47页 |
| 4.5.2 旅游服务类上市公司的实证分析 | 第47-48页 |
| 4.5.3 旅游酒店类上市公司的实证分析 | 第48-51页 |
| 5 结论与建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第58-59页 |
| 附录B：我国旅游上市公司的VAR值与实际收益率 | 第59-74页 |
| 致谢信 | 第74页 |
