| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 论文研究设计 | 第13-16页 |
| 1.2.1 研究内容和结构 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究目的 | 第14页 |
| 1.2.3 技术路线 | 第14-16页 |
| 1.2.4 创新点 | 第16页 |
| 1.3 课题来源 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 通货膨胀理论回顾 | 第17-19页 |
| 2.2 国外研究现状和文献综述 | 第19-21页 |
| 2.3 国内研究现状和文献综述 | 第21-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 通货膨胀及其基于FAVAR模型的检验方法 | 第25-37页 |
| 3.1 通货膨胀概念界定 | 第25-30页 |
| 3.1.1 通货膨胀定义 | 第25-26页 |
| 3.1.2 通货膨胀类型 | 第26-27页 |
| 3.1.3 通货膨胀度量 | 第27-30页 |
| 3.2 我国历年通货膨胀回顾 | 第30-33页 |
| 3.3 FAVAR模型的理论框架 | 第33-36页 |
| 3.3.1 FAVAR模型的研究发展及应用 | 第33-34页 |
| 3.3.2 FAVAR模型方法及检验过程 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于FAVAR模型我国通货膨胀成因的实证分析 | 第37-65页 |
| 4.1 指标选取与数据处理 | 第37-42页 |
| 4.1.1 指标选取 | 第37-40页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第40-42页 |
| 4.2 建立我国通货膨胀的FAVAR模型 | 第42-51页 |
| 4.2.1 可观察变量矩阵的因子分析 | 第42-46页 |
| 4.2.2 通货膨胀指数对可观察因子的回归模型 | 第46-47页 |
| 4.2.3 通货膨胀指数的因子分析 | 第47-49页 |
| 4.2.4 我国通货膨胀FAVAR模型的检验和建立 | 第49-51页 |
| 4.3 基于FAVAR模型对我国通货膨胀的实证分析 | 第51-57页 |
| 4.3.1 资本市场冲击引起通货膨胀的响应分析 | 第51-53页 |
| 4.3.2 国际需求因素冲击引起通货膨胀的响应分析 | 第53-54页 |
| 4.3.3 房地产市场波动冲击引起通货膨胀的响应分析 | 第54-55页 |
| 4.3.4 经济层面冲击引起通货膨胀的响应分析 | 第55-56页 |
| 4.3.5 信贷因素冲击引起通货膨胀的响应分析 | 第56-57页 |
| 4.4 基于FAVAR模型我国通货膨胀的方差分解 | 第57-60页 |
| 4.5 基于FAVAR模型我国通货膨胀的因果检验 | 第60-61页 |
| 4.6 实证结论 | 第61-64页 |
| 4.7 本章小结 | 第64-65页 |
| 第五章 通货膨胀的宏观经济管理政策建议 | 第65-70页 |
| 5.1 稳定资本市场,完善监管机制 | 第65-66页 |
| 5.2 加强我国的贸易开放政策和国内需求监管 | 第66-67页 |
| 5.3 防止房地产市场趋向白热化 | 第67-68页 |
| 5.4 积极完善财政政策,优化消费环境 | 第68页 |
| 5.5 恢复信贷规模为货币政策的中介目标 | 第68-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-80页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第80-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
