商品期货的风险分散效果研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 研究思路 | 第13-15页 |
| 第2章 证券投资组合理论概述 | 第15-20页 |
| 2.1 证券投资组合理论的产生与发展 | 第15页 |
| 2.2 资产组合理论 | 第15-16页 |
| 2.3 投资组合理论的基本假定 | 第16-17页 |
| 2.4 均值-方差模型 | 第17-20页 |
| 第3章 商品期货概述 | 第20-27页 |
| 3.1 商品期货市场概述 | 第20-21页 |
| 3.2 商品期货交易凸显金融特性 | 第21-22页 |
| 3.3 商品期货价格及其影响因素 | 第22-23页 |
| 3.4 传统资产投资组合局限性 | 第23-24页 |
| 3.5 商品期货的组合投资特性 | 第24-27页 |
| 第4章 期货合约与传统资产之间的相关性 | 第27-37页 |
| 4.1 理论模型 | 第27-30页 |
| 4.1.1 金融时间序列数据特点 | 第27页 |
| 4.1.2 选择DCC—MVGARCH模型的原因 | 第27页 |
| 4.1.3 DCC—MVGARC模型的推导及含义 | 第27-30页 |
| 4.2 商品期货与传统资产之间相关性分析 | 第30-37页 |
| 4.2.1 商品期货样本选取和数据处理 | 第30页 |
| 4.2.2 正态性检验 | 第30-32页 |
| 4.2.3 无条件相关系数分析 | 第32-33页 |
| 4.2.4 时变条件相关系数分析 | 第33-37页 |
| 第5章 商品期货风险分散能力的实证检验 | 第37-40页 |
| 5.1 商品期货风险分散能力实证检验依据 | 第37-38页 |
| 5.2 检验结果及结论 | 第38-40页 |
| 第6章 结论和建议 | 第40-43页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第40-41页 |
| 6.2 投资者建议 | 第41-43页 |
| 第7章 研究不足与未来展望 | 第43-45页 |
| 7.1 本文研究不足 | 第43-44页 |
| 7.2 未来展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
