人民币汇率预测研究--基于动态加权的TF模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外研究文献概述 | 第10-14页 |
| 一、汇率决定论研究文献 | 第10-12页 |
| 二、技术分析法预测模型研究文献 | 第12-14页 |
| 第三节 研究创新点 | 第14-15页 |
| 第四节 研究主要内容及思路导图 | 第15-17页 |
| 一、研究主要内容 | 第15-16页 |
| 二、研究思路导图 | 第16-17页 |
| 第二章 汇率预测理论和技术分析法模型 | 第17-27页 |
| 第一节 汇率决定论 | 第17-21页 |
| 一、购买力平价理论 | 第17-18页 |
| 二、利率平价理论 | 第18-20页 |
| 三、货币主义理论 | 第20-21页 |
| 四、资产组合理论 | 第21页 |
| 第二节 技术分析法模型 | 第21-27页 |
| 一、ARIMA模型 | 第22-23页 |
| 二、STAR模型 | 第23-24页 |
| 三、BP神经网络模型 | 第24-27页 |
| 第三章 动态加权的TF预测模型 | 第27-33页 |
| 第一节 核密度估计 | 第27-29页 |
| 第三节 动态加权的TF模型 | 第29-33页 |
| 第四章 汇率预测实证分析 | 第33-54页 |
| 第一节 人民币汇率数据描述和统计检验 | 第33-43页 |
| 一、汇率数据描述 | 第33-36页 |
| 二、基本统计检验 | 第36-43页 |
| 第二节 预测精度评价指标 | 第43-46页 |
| 一、损失函数法 | 第43-44页 |
| 二、RC检验 | 第44-46页 |
| 第三节 模型的汇率预测精度分析 | 第46-54页 |
| 一、预测值与实际值比较分析 | 第46-50页 |
| 二、汇率预测损失函数检验 | 第50-51页 |
| 三、汇率预测RC检验 | 第51-54页 |
| 第五章 研究结论和不足 | 第54-56页 |
| 第一节 研究结论 | 第54-55页 |
| 第二节 研究的不足点 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |
| 附录一 攻读学位期间发表的学术论文和科研成果 | 第59页 |
| 附录二 相关程序 | 第59-67页 |
