| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·商业银行信用风险度量与管理的概述 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-18页 |
| ·国外商业银行信用风险度量与管理的研究进展 | 第11-14页 |
| ·国内商业银行信用风险度量与管理的研究进展 | 第14-18页 |
| ·论文的研究内容及框架结构 | 第18-20页 |
| ·本文主要研究内容 | 第18-19页 |
| ·本文的框架结构 | 第19-20页 |
| 2 信用风险度量模型的理论基础与方法 | 第20-28页 |
| ·信用风险度量的理论基础 | 第20-22页 |
| ·资产组合管理理论 | 第20页 |
| ·资本资产定价理论 | 第20-21页 |
| ·期权定价理论 | 第21-22页 |
| ·信用风险度量的定性分析方法和定量分析方法 | 第22-28页 |
| ·定性的分析方法 | 第22页 |
| ·定量的分析方法和模型 | 第22-25页 |
| ·KMV模型介绍 | 第25-26页 |
| ·各模型的适用性分析 | 第26-28页 |
| 3 农业银行信用风险管理现状及存在的问题 | 第28-36页 |
| ·当前我国主要商业银行的信用风险管理现状 | 第28-30页 |
| ·农业银行的信用风险度量与管理 | 第30-36页 |
| ·农业银行的信用风险管理现状以及存在的问题 | 第30-33页 |
| ·农业银行的信用风险管理问题的成因 | 第33-36页 |
| 4 基于KMV模型的湖北省农业银行信用风险度量实证分析 | 第36-52页 |
| ·KMV模型的基本理论和原理 | 第36-37页 |
| ·KMV模型的计算步骤及参数设定 | 第37-40页 |
| ·公司的资产价值和资产价值波动率 | 第38页 |
| ·违约距离DD与预期违约率EDF的计算 | 第38-40页 |
| ·实证研究样本数据的选取 | 第40-41页 |
| ·基于KMV模型的信用风险实证研究 | 第41-48页 |
| ·实证研究的计算结果分析 | 第48-52页 |
| ·综合性信用风险状况 | 第48-49页 |
| ·对样本企业的风险状况进行分类分析 | 第49-52页 |
| 5 研究结论与建议 | 第52-58页 |
| ·针对KMV模型结合我国实际的建议 | 第52页 |
| ·对湖北省农业银行信用风险管理的建议 | 第52-55页 |
| ·对农业类上市企业的信用风险管理的建议 | 第55-58页 |
| 6 总结与展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |