| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第1章 介绍 | 第6-7页 |
| 第2章 Black-Scholes模型有股息情形下欧式期权的定价 | 第7-11页 |
| ·期权价格所满足的偏微分方程 | 第7-8页 |
| ·期权价格的概率形式表达 | 第8-11页 |
| 第3章 随机波动率模型无股息情形下欧式期权的定价 | 第11-17页 |
| ·期权价格所满足的偏微分方程 | 第11-13页 |
| ·期权价格的概率形式表达 | 第13-17页 |
| 第4章 随机波动率模型有股息情形下欧式期权的定价 | 第17-23页 |
| ·期权价格所满足的偏微分方程 | 第17-19页 |
| ·期权价格的概率形式表达 | 第19-23页 |
| 第5章 结论与应用 | 第23-24页 |
| 参考文献 | 第24-25页 |
| 致谢 | 第25-27页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第27页 |