| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-17页 |
| 图目录 | 第17-18页 |
| 表目录 | 第18-20页 |
| 第一章 引言 | 第20-32页 |
| 第一节 研究背景 | 第20-25页 |
| ·宏观经济环境 | 第20-22页 |
| ·保险行业环境 | 第22-23页 |
| ·监管环境 | 第23-25页 |
| 第二节 研究意义 | 第25-27页 |
| ·理论意义 | 第25-26页 |
| ·现实意义 | 第26-27页 |
| 第三节 研究内容与框架 | 第27-31页 |
| ·研究内容 | 第27-30页 |
| ·研究框架 | 第30-31页 |
| 第四节 主要创新点 | 第31-32页 |
| 第二章 理论研究与文献综述 | 第32-54页 |
| 第一节 资产负债管理理论研究 | 第32-34页 |
| ·资产负债管理的基本含义 | 第32-33页 |
| ·资产负债管理的发展历程 | 第33-34页 |
| 第二节 金融机构随机资产负债管理文献综述 | 第34-45页 |
| ·传统资产负债管理技术 | 第34-38页 |
| ·基于随机控制理论的资产负债管理 | 第38-42页 |
| ·基于规划方法的资产负债管理 | 第42-45页 |
| 第三节 多目标规划理论研究 | 第45-51页 |
| ·多准则决策管理 | 第46-47页 |
| ·多目标决策模型 | 第47-48页 |
| ·多目标规划问题的解及其性质 | 第48-51页 |
| 第四节 多目标规划文献综述 | 第51-54页 |
| ·多目标规划的理论研究 | 第51-52页 |
| ·多目标规划的应用研究 | 第52页 |
| ·多目标规划的求解研究 | 第52-54页 |
| 第三章 保险公司多目标资产负债管理体系 | 第54-72页 |
| 第一节 保险公司经营的多目标属性及多目标决策体系 | 第54-60页 |
| ·保险公司经营的多目标属性 | 第54页 |
| ·保险公司经营的多目标决策体系 | 第54-60页 |
| 第二节 保险公司资产负债管理框架 | 第60-68页 |
| ·保险公司资产负债管理总体框架 | 第60-62页 |
| ·保险公司的资产特性 | 第62-65页 |
| ·保险公司的负债特性 | 第65-68页 |
| 第三节 保险公司多目标资产负债管理系统构建 | 第68-71页 |
| ·目标函数 | 第68-70页 |
| ·约束条件 | 第70-71页 |
| 第四节 本章小结 | 第71-72页 |
| 第四章 随机资产负债情景生成 | 第72-95页 |
| 第一节 情景生成的基本方法 | 第72-76页 |
| ·情景元素生成方法 | 第72-74页 |
| ·情景树构建方法 | 第74-76页 |
| ·情景生成技术的评估方法 | 第76页 |
| 第二节 资产情景生成模型 | 第76-85页 |
| ·固定收益类资产情景生成 | 第76-83页 |
| ·权益类资产情景生成 | 第83-85页 |
| 第三节 负债情景生成模型 | 第85-87页 |
| ·传统不分红保险 | 第85-86页 |
| ·分红保险 | 第86-87页 |
| 第四节 保险公司资产负债管理情景生成实证研究 | 第87-94页 |
| ·资产情景生成 | 第87-91页 |
| ·负债情景生成 | 第91-94页 |
| 第五节 本章小结 | 第94-95页 |
| 第五章 寿险公司随机多目标资产负债管理的模型与求解 | 第95-114页 |
| 第一节 寿险公司资产负债管理的目标选择与量化 | 第95-99页 |
| ·利润目标 | 第95页 |
| ·价值目标 | 第95-96页 |
| ·风险目标 | 第96页 |
| ·偿付能力约束 | 第96-97页 |
| ·资产负债价值变化约束 | 第97-99页 |
| 第二节 模型假设与相关参数设定 | 第99-103页 |
| ·模型假设 | 第100-102页 |
| ·相关参数设定 | 第102-103页 |
| 第三节 多目标遗传进化算法与模型求解 | 第103-113页 |
| ·多目标遗传算法 | 第103-106页 |
| ·多目标资产负债管理模型求解结果 | 第106-113页 |
| 第四节 本章小结 | 第113-114页 |
| 第六章 寿险公司随机多目标资产负债管理的模拟与分析 | 第114-135页 |
| 第一节 Pareto非劣解与最优解 | 第114-116页 |
| ·评价函数法 | 第115页 |
| ·分层求解法 | 第115页 |
| ·本文采用的方法 | 第115-116页 |
| 第二节 各险种资产负债管理决策的敏感性分析 | 第116-120页 |
| ·传统不分红保险敏感性分析 | 第116-118页 |
| ·分红险敏感性分析 | 第118-120页 |
| 第三节 公司整体层面资产负债管理决策的敏感性分析 | 第120-126页 |
| ·发展战略 | 第120-123页 |
| ·资本 | 第123-125页 |
| ·规模增长率 | 第125-126页 |
| 第四节 中国人寿保险业资产负债管理决策实证研究 | 第126-133页 |
| ·我国寿险公司的聚类分析 | 第126-131页 |
| ·随机多目标资产负债管理模型的应用 | 第131-133页 |
| 第五节 本章小结 | 第133-135页 |
| 第七章 财产险公司随机多目标资产负债管理 | 第135-154页 |
| 第一节 财产险公司资产负债管理的目标选择与量化 | 第135-139页 |
| ·盈利目标 | 第135-136页 |
| ·风险目标 | 第136页 |
| ·流动性约束 | 第136-137页 |
| ·监管约束 | 第137页 |
| ·资产价值变化约束 | 第137-139页 |
| 第二节 财产保险资产负债管理模型求解 | 第139-147页 |
| ·模型假设与参数设定 | 第139-143页 |
| ·模型的求解与分析 | 第143-147页 |
| 第三节 参数的敏感性分析 | 第147-152页 |
| ·综合赔付率 | 第147-148页 |
| ·战略目标 | 第148-152页 |
| 第四节 本章小结 | 第152-154页 |
| 第八章 结论 | 第154-158页 |
| 第一节 主要结论 | 第154-156页 |
| 第二节 不足和进一步研究方向 | 第156-158页 |
| 参考文献 | 第158-165页 |
| 致谢 | 第165-166页 |
| 个人简历在学期间发表学术论文及研究成果 | 第166页 |