| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-17页 |
| ·研究方法及创新点 | 第17-18页 |
| ·研究思路及内容 | 第18-20页 |
| 2 信用风险度量理论 | 第20-30页 |
| ·信用评分模型 | 第21-24页 |
| ·结构化模型(STRUCTURAL MODEL) | 第24-26页 |
| ·简约化模型(REDUCED MODEL) | 第26-30页 |
| 3 基于结构化信用风险度量模型的状态空间模型构建和分析 | 第30-43页 |
| ·贝叶斯统计理论 | 第30-31页 |
| ·贝叶斯估计方法 | 第31-39页 |
| ·状态空间模型构建及参数估计 | 第39-43页 |
| 4 状态空间模型在中国上市公司信用风险度量的实证分析 | 第43-61页 |
| ·数据选择与处理 | 第43-48页 |
| ·先验分布假设 | 第48页 |
| ·参数估计及实证结果分析 | 第48-61页 |
| 5 结论与展望 | 第61-64页 |
| ·研究结论 | 第61-62页 |
| ·后续研究 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 附录：论文核心程序 | 第71-78页 |