| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| Contents | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题的背景及意义 | 第12-14页 |
| ·选题的背景 | 第12-13页 |
| ·选题的意义 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外商业银行信用风险管理和经济资本配置研究 | 第14-17页 |
| ·我国商业银行信用风险管理及经济资本配置研究 | 第17-18页 |
| ·论文研究的方法和创新 | 第18-19页 |
| ·本论文的研究方法 | 第18-19页 |
| ·本论文的创新之处 | 第19页 |
| ·论文的基本结构和内容 | 第19-21页 |
| 第二章 商业银行信用风险计量和经济资本配置 | 第21-29页 |
| ·商业银行信用风险理论 | 第21-24页 |
| ·信用风险定义 | 第21页 |
| ·信用风险的基本特征 | 第21-23页 |
| ·信用风险分析和计量模型 | 第23-24页 |
| ·商业银行信用风险项下的资本配置 | 第24-29页 |
| ·经济资本的概念 | 第24-25页 |
| ·信用风险项下经济资本的计量和配置管理 | 第25-29页 |
| 第三章 我国中小商业银行信用风险管理和经济资本管理现状 | 第29-41页 |
| ·信用风险管理和经济资本管理情况 | 第29-38页 |
| ·总体情况 | 第29-30页 |
| ·信用风险管理现状及存在的问题 | 第30-34页 |
| ·中小商业银行资本管理现状及存在的问题 | 第34-38页 |
| ·商业银行资本监管的国际准则 | 第38-39页 |
| ·巴塞尔协议的发展 | 第38页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》主要内容 | 第38-39页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》对我国中小银行经济资本管理的影响 | 第39-41页 |
| 第四章 基于KMV模型的商业银行信用风险计量的实证研究 | 第41-54页 |
| ·信用风险计量模型的选择 | 第41-44页 |
| ·信用风险计量模型的选择—KMV模型 | 第41-42页 |
| ·KMV模型的基本原理及计算方法 | 第42-44页 |
| ·KMV模型信用风险计量实证研究 | 第44-54页 |
| ·KMV模型的基本假定 | 第44页 |
| ·样本的选取及参数的设置 | 第44-45页 |
| ·KMV模型的实证计算 | 第45-51页 |
| ·KMV模型的实证结果检验 | 第51-52页 |
| ·KMV模型的实证结果分析 | 第52-54页 |
| 第五章 经济资本配置实证研究 | 第54-59页 |
| ·经济资本计量方法 | 第54-56页 |
| ·经济资本计量实证分析 | 第56-59页 |
| 第六章 结论及建议 | 第59-62页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·研究发现问题 | 第60页 |
| ·中小商业银行信用风险计量及经济资本管理的建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
