| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-20页 |
| ·国外相关研究综述 | 第13-17页 |
| ·国内相关研究综述 | 第17-19页 |
| ·研究述评 | 第19-20页 |
| ·主要研究内容 | 第20页 |
| ·主要研究方法 | 第20-21页 |
| ·技术路线 | 第21-22页 |
| 第2章 大豆期货市场与大豆现货市场现状分析 | 第22-30页 |
| ·国产大豆现货市场发展现状 | 第22-24页 |
| ·国产大豆现货市场发展概况 | 第22-23页 |
| ·国产大豆现货市场特点 | 第23-24页 |
| ·国内大豆期货市场发展现状 | 第24-26页 |
| ·国内大豆期货市场发展概况 | 第24-25页 |
| ·国内大豆期货市场特点 | 第25-26页 |
| ·美国大豆期货市场发展趋势 | 第26-27页 |
| ·国内外大豆期货与国产大豆现货的关系 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 大豆期货价格与现货价格关系的研究设计 | 第30-38页 |
| ·长期均衡关系假设与模型概述 | 第30-33页 |
| ·长期均衡关系假设的理论依据 | 第30-31页 |
| ·向量自回归模型与 Johansen 协整检验 | 第31-33页 |
| ·短期动态关系假设与模型概述 | 第33-35页 |
| ·短期动态关系假设的理论依据 | 第33-34页 |
| ·向量误差修正模型与 Granger 检验 | 第34-35页 |
| ·波动溢出效应假设与模型概述 | 第35-36页 |
| ·波动溢出效应假设的理论依据 | 第35-36页 |
| ·EGARCH 模型 | 第36页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第36-37页 |
| ·变量选取 | 第36-37页 |
| ·数据来源 | 第37页 |
| ·数据处理 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 大豆期货价格与国产大豆现货价格关系实证分析 | 第38-51页 |
| ·变量的基本描述与平稳性检验 | 第38-40页 |
| ·变量的描述性统计分析 | 第38-39页 |
| ·价格序列的平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·基于 VAR 模型的 Johansen 协整检验 | 第40-44页 |
| ·VAR 模型估计和平稳性检验 | 第40-42页 |
| ·长期均衡关系的 Johansen 协整检验 | 第42-44页 |
| ·短期动态关系分析 | 第44-47页 |
| ·EGARCH 波动溢出分析 | 第47-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 对策建议 | 第51-56页 |
| ·加强大豆期货市场秩序管理和交易监管 | 第51-52页 |
| ·完善期货市场监管体系 | 第51页 |
| ·积极发挥期货业协会的作用 | 第51-52页 |
| ·完善期货市场信息网络建设和披露制度 | 第52-53页 |
| ·建立完善的信息披露制度 | 第52页 |
| ·加大信息披露的范围 | 第52-53页 |
| ·开放我国大豆现货和期货市场 | 第53-54页 |
| ·推进全国统一市场的形成 | 第53页 |
| ·吸引国际企业和基金入场交易 | 第53页 |
| ·鼓励国内大豆经营企业境外交易 | 第53-54页 |
| ·扩大大豆期货交易主体规模 | 第54-55页 |
| ·普及期货专业知识 | 第54页 |
| ·建立新型农业合作组织 | 第54-55页 |
| ·推举新型“农村经纪人” | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |