| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·本文的结构安排及创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 Copula 函数的概念、性质及分类 | 第12-16页 |
| ·Copula 函数的概念 | 第12页 |
| ·Copula 函数的性质 | 第12-13页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第13-16页 |
| ·多元正态 Copula 函数 | 第13-14页 |
| ·多元 t-Copula 函数 | 第14页 |
| ·阿基米德 Copula 函数 | 第14-16页 |
| 第三章 Copula 函数模型的构建方法及相关性测度 | 第16-22页 |
| ·Copula 函数模型的构建方法 | 第16页 |
| ·边际分布的选择 | 第16页 |
| ·Copula 函数的选择 | 第16页 |
| ·Copula 函数模型的估计与检验 | 第16-19页 |
| ·边际分布的参数估计 | 第16-17页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第17-18页 |
| ·边际分布的 K-S 检验 | 第18-19页 |
| ·Copula 函数的χ2拟合优度检验 | 第19页 |
| ·Copula 函数模型的相关性测度 | 第19-22页 |
| ·Kendall 秩相关系数τ | 第19-20页 |
| ·尾部相关系数 | 第20-22页 |
| 第四章 深圳股票市场收益的相关性分析 | 第22-35页 |
| ·样本数据的选取与预处理 | 第22-27页 |
| ·模型的设定 | 第27-28页 |
| ·股票收益率的边际分布拟合 | 第28-31页 |
| ·Coupla 函数的选择 | 第31-33页 |
| ·模型的结合 | 第33页 |
| ·模型的相关性分析 | 第33-35页 |
| 第五章 深圳股票市场中的 VaR 风险度量 | 第35-37页 |
| ·风险度量 VaR 的概念 | 第35页 |
| ·单支股票日收益率 VaR 的计算 | 第35-36页 |
| ·多支股票日收益率 VaR 的计算 | 第36-37页 |
| 第六章 结论与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第41-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |