| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-17页 |
| ·国外文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第17-18页 |
| ·主要工作和创新 | 第18页 |
| ·论文的基本框架 | 第18-20页 |
| 第2章 我国证券业系统性风险概述 | 第20-25页 |
| ·证券业系统性风险特征及原因分析 | 第20-22页 |
| ·证券业系统性风险特征 | 第20-21页 |
| ·证券业系统性风险凸显的原因分析 | 第21-22页 |
| ·我国证券业发展过程中存在的问题 | 第22-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第3章 证券业系统性风险度量方法 | 第25-31页 |
| ·系统性风险度量方法概述 | 第25-26页 |
| ·条件风险值（CoVaR ）模型相关理论介绍 | 第26-29页 |
| ·CoVaR 模型产生背景 | 第26-27页 |
| ·CoVaR 模型介绍 | 第27-28页 |
| ·基于 AR GARCH模型的CoVaR 测算 | 第28-29页 |
| ·CoVaR 模型度量证券业系统性风险的适用性分析 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第4章 运用CoVaR 模型对我国证券业系统性风险实证研究 | 第31-42页 |
| ·理论分析和基本假设 | 第31页 |
| ·研究样本及数据选取 | 第31-33页 |
| ·研究样本选取 | 第31-32页 |
| ·数据选取及处理 | 第32-33页 |
| ·实证研究及分析 | 第33-40页 |
| ·实证结果 | 第40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 第5章 我国证券业系统性风险的监控 | 第42-46页 |
| ·我国证券公司风险监控现状 | 第42-43页 |
| ·发达国家证券公司系统性风险监控经验 | 第43-44页 |
| ·我国证券公司系统性风险监控体系建立 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 结论与展望 | 第46-48页 |
| 1、结论 | 第46-47页 |
| 2、展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第52-53页 |